Download miễn phí Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm - Ứng dụng mô hình chi phí ngân hàng với sự trợ giúp của phần mềm Eviews
Lời nói đầu 1
Chương 1: NGÂN HÀNG VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG 3
I. KHÁI NIỆM, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆN VỤ CHỦ YẾU CỦA NGÂN HÀNG 3
1. Khái niệm về ngân hàng 3
1.1. Khái niệm 3
1.2. Lịch sử hình thành và phát triển 4
2. Chức năng của ngân hàng 5
2.1. Trung gian tài chính 5
2.2. Tạo phương tiện thanh toán 5
2.3. Trung gian thanh toán 6
II. TÍN DỤNG - HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA NGÂN HÀNG 6
1. Tín dụng và phân tích tín dụng của ngân hàng 6
1.1. Khái niệm tín dụng 6
1.2. Phân tích tín dụng 9
2. Các loại hình tín dụng trong ngân hàng 9
III. CHI PHÍ – CHI PHÍ CỦA NGÂN HÀNG 11
1. Khái niệm chi phí 11
1.1. Chi phí sản suất kinh doanh nói chung 11
1.2. Phân loại chi phí ngân hàng 11
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí của ngân hàng 12
2.1. Lãi xuất đi vay 12
2.2. Tính thanh khoản của ngân hàng 12
2.3. Chính sách của ngân hàng Nhà nước 13
2.4. Các nhân tố khác ảnh hưởng tới chi phí của ngân hàng 13
VI. MÔ HÌNH CHI PHÍ CHO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 14
1. Bài toán chung của các công ty 14
2. Các đường chi phí và hàm chi phí 28
3. Mô hình chi phí cho ngân hàng thương mại 34
Chương 2: NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾM - ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CHI PHÍ NGÂN HÀNG VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA PHẦN MỀM EVIEWS 37
I. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾM 37
II. MÔ HÌNH CHÍ PHÍ CỦA NGÂN HÀNG THÔNG QUA CÁC ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH CÓ SỰ TRỢ GIÚP CỦA CHƯƠNG TRÌNH EVIEWS 39
1. Các biến số có mặt trong mô hình 39
2. Ước lượng mô hình 40
3. Kết luận 44
Kết luận 48
Phụ lục 49
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 52
Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.
Ketnooi -
You must be registered for see links
Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Tóm tắt nội dung tài liệu:
ể hiện ở số dư tiền mặt tại ngân hàng và ở các máy ATM.Vì vậy, tính thanh khoản của ngân hàng cũng có thể ảnh hưởng tới chi phí của ngân hàng.
2.3. Chính sách của ngân hàng Nhà nước
Các quyết định của ngân hàng Trung ương là một nhân tố ảnh hưởng lớn đến ngân hàng thương mại. Ngân hàng Trung ương thường dùng chính sách lãi suất để điều chỉnh hoạt động nền kinh tế, trong đó có ngân hàng thương mại. Chính sách này ảnh hưởng đến lãi suất cân bằng trên thị trường.
Sự tác động của ngân hàng Trung ương đến sự cân bằng lãi suất trên thị trường có thể ảnh hưởng đến chi phí của ngân hàng.
2.4. Các nhân tố khác ảnh hưởng tới chi phí của ngân hàng
Lượng tiền cho vay
Một chi phí không lãi trong hoạt động của của ngân hàng là chi phí cho các quỹ dự phòng về các rủi ro trong hoạt động cho vay của ngân hàng. Bên cạnh việc tăng lợi nhuận từ việc cho vay để thu được các khoản lãi, nhưng nó cũng phát sinh những rủi ro có thể dẫn đến những thiệt hại và có khi là sự phá sản của ngân hàng. Vì khi các khoản cho vay tăng thêm thì ngân hàng phải làm việc thận trọng hơn, biểu hiện ở chỗ là ngân hàng sẽ phải tăng chi phí bảo quản vốn và dự phòng bảo hiểm tiền gửi và một số chi phí khác sao cho vẫn đảm bảo được hoạt động kinh doanh khi món vay đó trong tương lai do một rủi ro nào đó có thể nằm trong diện nợ khó đòi, hay có nguy cơ mất trắng nợ gốc.
Hoạt động đầu tư của ngân hàng
Khi ngân hàng nhận lượng tiền gửi từ phía khách hàng thì số tiền đó không thể nằm mãi trong két sắt của ngân hàng mãi, mà số tiền đó phải được xử lý một cách hữu hiệu càng nhanh càng tốt, sao cho nó có thể sinh ra số tiền lãi nhiều nhất có thể, thời gian lưu kho đối với loại hàng hoá đặc biệt này phải ngắn nhất có thể. Hay nói một cách chính xác hơn là ngân hàng sẽ gửi khoản tiền đó vào một ngân hàng khác, hay có thể cho vay, đầu tư vào các danh mục đầu tư có lãi...Khi đầu tư tăng thêm, thì vấn đề chi trả lãi cho khách hàng gửi tiền sẽ được thực hiện dễ dàng hơn bởi lý do lãi suất chi trả cho tiền gửi bao giờ cũng bé hơn lãi suất mang lại từ 20
20đầu tư. Do vậy, việc tăng đầu tư có thể làm giảm chi phí của ngân hàng. Mặt khác, nó cũng có thể phát sinh những rủi ro tiềm tàng làm tăng chi phí của ngân hàng. Nhưng thường thì ngân hàng sẽ thận trọng trong việc đầu tư để thu được hiệu quả cao nhất.
VI. MÔ HÌNH CHI PHÍ CHO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1. Bài toán chung của các công ty
Bài toán chung của công ty, là bài toán cực đại lợi nhuận với ràng buộc về công nghệ cho trước. Lợi nhuận bằng doanh thu trừ chi phí; doanh thu là mức đầu ra nhân với giá của đầu ra; chi phí là tổng trên tất cả các đầu vào của mức đầu vào nhân với tiền công của mỗi đầu vào. Trong lý thuyết tân cổ điển, công nghệ được biểu diễn bằng hàm sản xuất, một mối quan hệ kỹ thuật trên cơ sở những xem xét vật lý hay công nghệ chỉ đầu ra (cực đại) có thể đạt được đối với các tổ hợp khác nhau của tất cả các yếu tố sản xuất đầu vào có thể có. Trong trường hợp một công ty sản xuất một đầu ra đơn lẻ từ hai đầu vào, hàm sản xuất có thể là:
Y= f(x1,x2) (1)
Trong đó y là mức cực đại có thể của đầu ra, còn x1 và x2 là các mức của đầu vào và hàm f là hàm được giả định là khả vi liên tục, do đó có các đạo hàm riêng liên tục.
Hàm sản xuất này chỉ ra mức đầu ra y gắn với một tổ hợp bất kỳ của các đầu vào (x1,x2).
Bài toán của công ty trong trường hợp một đầu ra và hai đầu vào có thể phát biểu như bài toán chọn đầu ra và các đầu vào để cực đại lợi nhuận:
= py- w1x1- w2x2
Với ràng buộc y = f(x1,x2) (2)
Trong đó là lợi nhuận, bằng doanh thu (py) trừ chi phí (w1x1+ w2x2), p là giá của đầu ra w1 và w2 là giá của đầu vào. Khi ràng buộc hàm sản xuất được thế vào biểu thức lợi nhuận, bài toán này có thể phát biểu như bái toán không có ràng buộc:
=p.f(x1,x2)- w1x1- w2x2 (3)
Trong trường hợp cạnh tranh hoàn hảo, khi tất cả ba giá trị p, w1 và w2 là những tham số cho trước được xác định trong các thị trường sản phẩm và thị trường yếu tố tương ứng, các điều kiện cần đối với cực đại là:
(4)
(5)
Các điều kiện này đòi hỏi rằng:
(6)
Ở đây các đạo hàm riêng của các sản phẩm cận biên MPj, được định nghĩa xấp xỉ trong trường hợp rời rạc là lượng tăng trong đầu ra trên một đơn vị tăng trong đầu vào khi đầu vào kia được giữ cố định. Các điều kiện này phát biểu rằng sản phẩm biên của mỗi đầu vào phải bằng giá đầu vào thực của nó, tức là giá đầu vào chia cho giá đầu ra. Hai điều kiện sản phẩm cận biên trong (6) cộng với hàm sản xuất trong (1) tạo thành hệ ba phương trình đồng thời, xác định đầu ra cực đại lợi nhuận y và các đầu vào x1 và x2.
Hai điều kiện trong (6) cho biết tỷ lệ của các sản phẩm biên phải bằng tỷ lệ các giá đầu vào:
(7)
Ở đây MRTSjk là tỷ suất thay thế kỹ thuật cận biên giữa các đầu vào j và k, được định nghĩa là tỷ số giữa các sản phẩm biên của đầu vào. Trong trường hợp hai đầu vào, (7) cho điều kiện – là MRTS12 bằng w1/w2.
Cân bằng của công ty có thể được chỉ ra bằng hình học như trong hình a). Các đường thẳng là các đường đồng phí, được định nghĩa là quỹ tích của các tổ hợp đầu vào (x1,x2) mà đối phó với nó chi phí C, tổng chi trả cho cả hai đầu vào, là hằng số:
C = (w1x1+ w2x2) = hằng số (8)
Lấy vi phân toàn phần đồng nhất thức này ta có:
w1dx1 + w2dx2 = 0 (9)
Do đó độ dốc của các đường đồng phí là tỷ lệ của các tiền công:
(10)
Mỗi mức (dương) của hằng số trong (10) xác định một đường đồng phí, và mỗi đường đồng phí có độ dốc bằng âm của tỷ số giữa giá của các đầu vào (hình a)
Các đường cong trong hình là các đường đồng lượng, mỗi trong chúng là quỹ tích của các tổ hợp đầu vào mà đối xứng với chúng đầu ra là cố định, nghĩa là các đường mức của hàm sản xuất định nghĩa bởi:
Y = f(x1,x2) = hằng số (11)
Mỗi đường cong tương ứng với một hằng số riêng biệt trong phương trình. Lấy vi phân toàn phần (11) ta được:
(12)
Cho nên độ dốc của đường đồng lượng bất kỳ tại một điểm bất kỳ được cho bởi:
(13)
x2
Dải mở rộng
MRTS12 =
X2 A3
y
x2 = x2
a) Các dải mở rộng đối với công ty
Như vậy, độ dốc của đường đồng lượng là âm của tỷ suất thay thế cận biên, nói chung nó thay đổi khi đầu vào thay đổi như chỉ ra bởi sự thay đổi độ dốc của một đường đồng lượng bất kỳ khi một đầu vào được thay thế cho một đầu vào khác.
Cân bằng của công ty ở dài hạn khi cả hai đầu vào có thể thay đổi tự do, xảy ra tại điểm tiếp xúc của một đường đồng phí với một đường đồng lượng. Chỉ tại một điểm như thế, đầu ra đạt cực đại với một chi phí cho trước. Mệnh đề thứ nhất suy từ việc di chuyển dọc theo một đường đồng phí bất kỳ: nếu tại một điểm bất kỳ, nó cắt một đường đồng lượng thì có thể tăng đầu ra mà không cần thêm một chi phí nào - bằng cách di chuyển về phía tiếp xúc. Tương tự, khi di chuyển dọc theo một đường đồng lượng bất kỳ, nếu tại một điểm bất kỳ nó cắt một đường đồng p...
2.3. Chính sách của ngân hàng Nhà nước
Các quyết định của ngân hàng Trung ương là một nhân tố ảnh hưởng lớn đến ngân hàng thương mại. Ngân hàng Trung ương thường dùng chính sách lãi suất để điều chỉnh hoạt động nền kinh tế, trong đó có ngân hàng thương mại. Chính sách này ảnh hưởng đến lãi suất cân bằng trên thị trường.
Sự tác động của ngân hàng Trung ương đến sự cân bằng lãi suất trên thị trường có thể ảnh hưởng đến chi phí của ngân hàng.
2.4. Các nhân tố khác ảnh hưởng tới chi phí của ngân hàng
Lượng tiền cho vay
Một chi phí không lãi trong hoạt động của của ngân hàng là chi phí cho các quỹ dự phòng về các rủi ro trong hoạt động cho vay của ngân hàng. Bên cạnh việc tăng lợi nhuận từ việc cho vay để thu được các khoản lãi, nhưng nó cũng phát sinh những rủi ro có thể dẫn đến những thiệt hại và có khi là sự phá sản của ngân hàng. Vì khi các khoản cho vay tăng thêm thì ngân hàng phải làm việc thận trọng hơn, biểu hiện ở chỗ là ngân hàng sẽ phải tăng chi phí bảo quản vốn và dự phòng bảo hiểm tiền gửi và một số chi phí khác sao cho vẫn đảm bảo được hoạt động kinh doanh khi món vay đó trong tương lai do một rủi ro nào đó có thể nằm trong diện nợ khó đòi, hay có nguy cơ mất trắng nợ gốc.
Hoạt động đầu tư của ngân hàng
Khi ngân hàng nhận lượng tiền gửi từ phía khách hàng thì số tiền đó không thể nằm mãi trong két sắt của ngân hàng mãi, mà số tiền đó phải được xử lý một cách hữu hiệu càng nhanh càng tốt, sao cho nó có thể sinh ra số tiền lãi nhiều nhất có thể, thời gian lưu kho đối với loại hàng hoá đặc biệt này phải ngắn nhất có thể. Hay nói một cách chính xác hơn là ngân hàng sẽ gửi khoản tiền đó vào một ngân hàng khác, hay có thể cho vay, đầu tư vào các danh mục đầu tư có lãi...Khi đầu tư tăng thêm, thì vấn đề chi trả lãi cho khách hàng gửi tiền sẽ được thực hiện dễ dàng hơn bởi lý do lãi suất chi trả cho tiền gửi bao giờ cũng bé hơn lãi suất mang lại từ 20
20đầu tư. Do vậy, việc tăng đầu tư có thể làm giảm chi phí của ngân hàng. Mặt khác, nó cũng có thể phát sinh những rủi ro tiềm tàng làm tăng chi phí của ngân hàng. Nhưng thường thì ngân hàng sẽ thận trọng trong việc đầu tư để thu được hiệu quả cao nhất.
VI. MÔ HÌNH CHI PHÍ CHO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1. Bài toán chung của các công ty
Bài toán chung của công ty, là bài toán cực đại lợi nhuận với ràng buộc về công nghệ cho trước. Lợi nhuận bằng doanh thu trừ chi phí; doanh thu là mức đầu ra nhân với giá của đầu ra; chi phí là tổng trên tất cả các đầu vào của mức đầu vào nhân với tiền công của mỗi đầu vào. Trong lý thuyết tân cổ điển, công nghệ được biểu diễn bằng hàm sản xuất, một mối quan hệ kỹ thuật trên cơ sở những xem xét vật lý hay công nghệ chỉ đầu ra (cực đại) có thể đạt được đối với các tổ hợp khác nhau của tất cả các yếu tố sản xuất đầu vào có thể có. Trong trường hợp một công ty sản xuất một đầu ra đơn lẻ từ hai đầu vào, hàm sản xuất có thể là:
Y= f(x1,x2) (1)
Trong đó y là mức cực đại có thể của đầu ra, còn x1 và x2 là các mức của đầu vào và hàm f là hàm được giả định là khả vi liên tục, do đó có các đạo hàm riêng liên tục.
Hàm sản xuất này chỉ ra mức đầu ra y gắn với một tổ hợp bất kỳ của các đầu vào (x1,x2).
Bài toán của công ty trong trường hợp một đầu ra và hai đầu vào có thể phát biểu như bài toán chọn đầu ra và các đầu vào để cực đại lợi nhuận:
= py- w1x1- w2x2
Với ràng buộc y = f(x1,x2) (2)
Trong đó là lợi nhuận, bằng doanh thu (py) trừ chi phí (w1x1+ w2x2), p là giá của đầu ra w1 và w2 là giá của đầu vào. Khi ràng buộc hàm sản xuất được thế vào biểu thức lợi nhuận, bài toán này có thể phát biểu như bái toán không có ràng buộc:
=p.f(x1,x2)- w1x1- w2x2 (3)
Trong trường hợp cạnh tranh hoàn hảo, khi tất cả ba giá trị p, w1 và w2 là những tham số cho trước được xác định trong các thị trường sản phẩm và thị trường yếu tố tương ứng, các điều kiện cần đối với cực đại là:
(4)
(5)
Các điều kiện này đòi hỏi rằng:
(6)
Ở đây các đạo hàm riêng của các sản phẩm cận biên MPj, được định nghĩa xấp xỉ trong trường hợp rời rạc là lượng tăng trong đầu ra trên một đơn vị tăng trong đầu vào khi đầu vào kia được giữ cố định. Các điều kiện này phát biểu rằng sản phẩm biên của mỗi đầu vào phải bằng giá đầu vào thực của nó, tức là giá đầu vào chia cho giá đầu ra. Hai điều kiện sản phẩm cận biên trong (6) cộng với hàm sản xuất trong (1) tạo thành hệ ba phương trình đồng thời, xác định đầu ra cực đại lợi nhuận y và các đầu vào x1 và x2.
Hai điều kiện trong (6) cho biết tỷ lệ của các sản phẩm biên phải bằng tỷ lệ các giá đầu vào:
(7)
Ở đây MRTSjk là tỷ suất thay thế kỹ thuật cận biên giữa các đầu vào j và k, được định nghĩa là tỷ số giữa các sản phẩm biên của đầu vào. Trong trường hợp hai đầu vào, (7) cho điều kiện – là MRTS12 bằng w1/w2.
Cân bằng của công ty có thể được chỉ ra bằng hình học như trong hình a). Các đường thẳng là các đường đồng phí, được định nghĩa là quỹ tích của các tổ hợp đầu vào (x1,x2) mà đối phó với nó chi phí C, tổng chi trả cho cả hai đầu vào, là hằng số:
C = (w1x1+ w2x2) = hằng số (8)
Lấy vi phân toàn phần đồng nhất thức này ta có:
w1dx1 + w2dx2 = 0 (9)
Do đó độ dốc của các đường đồng phí là tỷ lệ của các tiền công:
(10)
Mỗi mức (dương) của hằng số trong (10) xác định một đường đồng phí, và mỗi đường đồng phí có độ dốc bằng âm của tỷ số giữa giá của các đầu vào (hình a)
Các đường cong trong hình là các đường đồng lượng, mỗi trong chúng là quỹ tích của các tổ hợp đầu vào mà đối xứng với chúng đầu ra là cố định, nghĩa là các đường mức của hàm sản xuất định nghĩa bởi:
Y = f(x1,x2) = hằng số (11)
Mỗi đường cong tương ứng với một hằng số riêng biệt trong phương trình. Lấy vi phân toàn phần (11) ta được:
(12)
Cho nên độ dốc của đường đồng lượng bất kỳ tại một điểm bất kỳ được cho bởi:
(13)
x2
Dải mở rộng
MRTS12 =
X2 A3
y
x2 = x2
a) Các dải mở rộng đối với công ty
Như vậy, độ dốc của đường đồng lượng là âm của tỷ suất thay thế cận biên, nói chung nó thay đổi khi đầu vào thay đổi như chỉ ra bởi sự thay đổi độ dốc của một đường đồng lượng bất kỳ khi một đầu vào được thay thế cho một đầu vào khác.
Cân bằng của công ty ở dài hạn khi cả hai đầu vào có thể thay đổi tự do, xảy ra tại điểm tiếp xúc của một đường đồng phí với một đường đồng lượng. Chỉ tại một điểm như thế, đầu ra đạt cực đại với một chi phí cho trước. Mệnh đề thứ nhất suy từ việc di chuyển dọc theo một đường đồng phí bất kỳ: nếu tại một điểm bất kỳ, nó cắt một đường đồng lượng thì có thể tăng đầu ra mà không cần thêm một chi phí nào - bằng cách di chuyển về phía tiếp xúc. Tương tự, khi di chuyển dọc theo một đường đồng lượng bất kỳ, nếu tại một điểm bất kỳ nó cắt một đường đồng p...