Link tải miễn phí luận văn
I. Bộ phận Nguồn Vốn ( Ngân Quỹ ) của ngân hàng :
1. Giới thiệu chung:
Khối Nguồn vốn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động Ngân hàng, và đóng góp lớn vào lợi
nhuận của ngân hàng. Trong nhiều ngân hàng khối nguồn vốn đóng góp lợi nhuận rất lớn trong
toàn hệ thống (ở đây không kể chi phí vốn chủ sở hữu, Khối Nguồn vốn thực hiện kinh doanh vốn
chủ sở hữu). Do phải đảm bảo sử dụng vốn an toàn (như thanh khoản hệ thống, rủi ro tập trung xét
trên góc độ toàn hàng ) đồng thời đảm bảo đạt hiệu quả, các ngân hàng thường quản lý vốn tập
trung để có cái nhìn view về toàn hệ thống, điều này cũng tạo nên một đặc quyền riêng cho Khối
Nguồn vốn, nói một cách khác, nó sinh ra đã có những quyền lực tương đối lớn
2. Chức năng của Khối nguồn vốn trong NHTM
Bộ phận quản lý nguồn vốn (Treasury Department) làm trung gian giữa bộ phận huy
động vốn (borrowing sector ) và bộ phận cung cấp vốn đến khách hàng (lending sector ),
là nơi phối hợp điều chuyển nguồn vốn của ngân hàng, đặc biệt là khối lượng tài sản, tính
thanh khoản của tài sản, thời gian còn lại của tài sản và nợ, khe hở kì hạn, vị thế hối đoái
ròng,v v
Khối Nguồn vốn thuộc Hội sở chính của ngân hàng, chức năng chính của nó gồm:
- Quản lý thanh khoản trong toàn hệ thống (bao gồm cả điều hòa, điều chuyển vốn nội
bộ);
- Quản lý và kinh doanh vốn;
- Quản lý và kinh doanh ngoại tệ.
- Ngoài ra, một số ngân hàng, Khối Nguồn vốn có thể bao gồm chức năng của ALM.
( bộ phận quản lý thanh khoản và nguồn vốn)
Về mặt lý thuyết, Treasury là một bộ phận nội bộ trong ngân hàng và không liên quan
đến thị trường.Tuy nhiên, trong thực tế, Khối Treasury phải tự giao dich trên thị trường và
làm công tác huy động vốn cũng như cung cấp vốn thay vì phụ thuộc vào các đơn vị khác
thực hiện những chức năng này trong ngân hàng
3. Nhiệm vụ của Khối nguồn vốn :
- Lập kế hoạch và tổ chức huy động vốn, kinh doanh vốn từ thị trường cấp II, cân đối
dòng tiền nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu tổng tài sản của phòng và mục tiêu thanh
khoản chung của Công ty theo ngân sách.
- Chịu trách nhiệm xây dựng, đề xuất và thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro về
thanh khoản, rủi ro tỷ giá hối đoái, rủi ro về lãi suất, rủi ro về hoạt động của Công ty và các
rủi ro liên quan đến hoạt động huy động và kinh doanh vốn.
- Thực hiện các hoạt động kinh doanh ngoại tệ, cung cấp và tư vấn các sản phẩm phái sinh về
ngoại tệ của Công ty.
4. Mục tiêu
- Đảm bảo thanh khoản
- Tạo ra các khe hở/ vị thế khe hở
- Duy trị trạng thái hối đoái mở
- Quản trị rủi ro nguồn vốn (hedge capital)
5. Sơ đồ, cơ cấu, chức năng của từng bộ phận trong Khối nguồn vốn
Thông thường, khối Nguồn Vốn của Ngân hàng gồm có :
- Bộ phận kinh doanh ngoại tệ, vàng, phái sinh (currencies, gold, derivatives)
- Bộ phận kinh doanh tiền tệ (Money Market): thực hiện vay gửi trên thị trường liên
ngân hàng.
- Bộ phận kinh doanh giấy tờ có giá (Fixed income): - Thực hiện kinh doanh giấy tờ
có giá (trong đó chủ yếu là trái phiếu).Đầu mối phát hành trái phiếu của ngân hàng
mình và hỗ trợ các bộ phận khác trong phát hành giấy tờ có giá
- Bộ phận quản lý thanh khoản và bảng cân đối – ALM (ở một số ngân hàng bộ phận
này có thể thuôc Uỷ ban quản lý tài sản nợ - có ALCO) phối hợp với bộ phận MM.
- Bộ phận khác: sales, phân tích, phát triển sản phẩm
6. Sơ đồ Khối nguồn vốn Techcombank
Trung tâm nguồn vốn
Nhiệm vụ của từng phòng ban
- Phòng.MM (Money Market) :
- Nghiệp vụ MM (kinh doanh tiền tệ - gồm nghiệp vụ nhận tiền gửi/đi vay; gửi
tiền/cho vay): các TCTD thường vay vốn lẫn nhau trên thị trường Interbank (thị trường 2)
với một số mục đích chính như: đảm bảo thanh khoản; kinh doanh chênh lệch lãi suất
(thường thì vay ngắn hạn và cho vay dài hạn); Một lưu ý là các khoản trên Interbank
mang tính chất ngắn hạn (chủ yếu ở các kỳ hạn như O/N; 1W; 2W; 1M; 2M; 3M), các kỳ
hạn dài hơn thường rất ít
- Căn cứ các nhu cầu, kế hoạch sử dụng vốn của các phòng (ban) để lập kế hoạch
dòng tiền hàng ngày/định kỳ để điều hòa nguồn vốn, đảm bảo mục tiêu thanh khoản
cho Công ty
- Xây dựng phương án sử dụng các loại chứng chỉ, giấy tờ có giá để repo, cầm cố
tăng khả năng huy động vốn phục vụ mục đích thanh khoản. Xây dựng quy trình và phát
triển khách hàng cho nghiệp vụ kinh doanh Trái phiếu chính phủ và các giấy tờ có giá
- Thực hiện huy động vốn, giao dịch vốn để đáp ứng mục tiêu tổng tài sản của Phòng
theo chiến lược của Công ty từng thời kỳ
- Căn cứ tình hình thị trường vốn, độ chênh lệch lãi suất cho phép và mục tiêu lợi
nhuận để lập phương án kinh doanh vốn hàng tuần/hàng tháng.
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:
I. Bộ phận Nguồn Vốn ( Ngân Quỹ ) của ngân hàng :
1. Giới thiệu chung:
Khối Nguồn vốn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động Ngân hàng, và đóng góp lớn vào lợi
nhuận của ngân hàng. Trong nhiều ngân hàng khối nguồn vốn đóng góp lợi nhuận rất lớn trong
toàn hệ thống (ở đây không kể chi phí vốn chủ sở hữu, Khối Nguồn vốn thực hiện kinh doanh vốn
chủ sở hữu). Do phải đảm bảo sử dụng vốn an toàn (như thanh khoản hệ thống, rủi ro tập trung xét
trên góc độ toàn hàng ) đồng thời đảm bảo đạt hiệu quả, các ngân hàng thường quản lý vốn tập
trung để có cái nhìn view về toàn hệ thống, điều này cũng tạo nên một đặc quyền riêng cho Khối
Nguồn vốn, nói một cách khác, nó sinh ra đã có những quyền lực tương đối lớn
2. Chức năng của Khối nguồn vốn trong NHTM
Bộ phận quản lý nguồn vốn (Treasury Department) làm trung gian giữa bộ phận huy
động vốn (borrowing sector ) và bộ phận cung cấp vốn đến khách hàng (lending sector ),
là nơi phối hợp điều chuyển nguồn vốn của ngân hàng, đặc biệt là khối lượng tài sản, tính
thanh khoản của tài sản, thời gian còn lại của tài sản và nợ, khe hở kì hạn, vị thế hối đoái
ròng,v v
Khối Nguồn vốn thuộc Hội sở chính của ngân hàng, chức năng chính của nó gồm:
- Quản lý thanh khoản trong toàn hệ thống (bao gồm cả điều hòa, điều chuyển vốn nội
bộ);
- Quản lý và kinh doanh vốn;
- Quản lý và kinh doanh ngoại tệ.
- Ngoài ra, một số ngân hàng, Khối Nguồn vốn có thể bao gồm chức năng của ALM.
( bộ phận quản lý thanh khoản và nguồn vốn)
Về mặt lý thuyết, Treasury là một bộ phận nội bộ trong ngân hàng và không liên quan
đến thị trường.Tuy nhiên, trong thực tế, Khối Treasury phải tự giao dich trên thị trường và
làm công tác huy động vốn cũng như cung cấp vốn thay vì phụ thuộc vào các đơn vị khác
thực hiện những chức năng này trong ngân hàng
3. Nhiệm vụ của Khối nguồn vốn :
- Lập kế hoạch và tổ chức huy động vốn, kinh doanh vốn từ thị trường cấp II, cân đối
dòng tiền nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu tổng tài sản của phòng và mục tiêu thanh
khoản chung của Công ty theo ngân sách.
- Chịu trách nhiệm xây dựng, đề xuất và thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro về
thanh khoản, rủi ro tỷ giá hối đoái, rủi ro về lãi suất, rủi ro về hoạt động của Công ty và các
rủi ro liên quan đến hoạt động huy động và kinh doanh vốn.
- Thực hiện các hoạt động kinh doanh ngoại tệ, cung cấp và tư vấn các sản phẩm phái sinh về
ngoại tệ của Công ty.
4. Mục tiêu
- Đảm bảo thanh khoản
- Tạo ra các khe hở/ vị thế khe hở
- Duy trị trạng thái hối đoái mở
- Quản trị rủi ro nguồn vốn (hedge capital)
5. Sơ đồ, cơ cấu, chức năng của từng bộ phận trong Khối nguồn vốn
Thông thường, khối Nguồn Vốn của Ngân hàng gồm có :
- Bộ phận kinh doanh ngoại tệ, vàng, phái sinh (currencies, gold, derivatives)
- Bộ phận kinh doanh tiền tệ (Money Market): thực hiện vay gửi trên thị trường liên
ngân hàng.
- Bộ phận kinh doanh giấy tờ có giá (Fixed income): - Thực hiện kinh doanh giấy tờ
có giá (trong đó chủ yếu là trái phiếu).Đầu mối phát hành trái phiếu của ngân hàng
mình và hỗ trợ các bộ phận khác trong phát hành giấy tờ có giá
- Bộ phận quản lý thanh khoản và bảng cân đối – ALM (ở một số ngân hàng bộ phận
này có thể thuôc Uỷ ban quản lý tài sản nợ - có ALCO) phối hợp với bộ phận MM.
- Bộ phận khác: sales, phân tích, phát triển sản phẩm
6. Sơ đồ Khối nguồn vốn Techcombank
Trung tâm nguồn vốn
Nhiệm vụ của từng phòng ban
- Phòng.MM (Money Market) :
- Nghiệp vụ MM (kinh doanh tiền tệ - gồm nghiệp vụ nhận tiền gửi/đi vay; gửi
tiền/cho vay): các TCTD thường vay vốn lẫn nhau trên thị trường Interbank (thị trường 2)
với một số mục đích chính như: đảm bảo thanh khoản; kinh doanh chênh lệch lãi suất
(thường thì vay ngắn hạn và cho vay dài hạn); Một lưu ý là các khoản trên Interbank
mang tính chất ngắn hạn (chủ yếu ở các kỳ hạn như O/N; 1W; 2W; 1M; 2M; 3M), các kỳ
hạn dài hơn thường rất ít
- Căn cứ các nhu cầu, kế hoạch sử dụng vốn của các phòng (ban) để lập kế hoạch
dòng tiền hàng ngày/định kỳ để điều hòa nguồn vốn, đảm bảo mục tiêu thanh khoản
cho Công ty
- Xây dựng phương án sử dụng các loại chứng chỉ, giấy tờ có giá để repo, cầm cố
tăng khả năng huy động vốn phục vụ mục đích thanh khoản. Xây dựng quy trình và phát
triển khách hàng cho nghiệp vụ kinh doanh Trái phiếu chính phủ và các giấy tờ có giá
- Thực hiện huy động vốn, giao dịch vốn để đáp ứng mục tiêu tổng tài sản của Phòng
theo chiến lược của Công ty từng thời kỳ
- Căn cứ tình hình thị trường vốn, độ chênh lệch lãi suất cho phép và mục tiêu lợi
nhuận để lập phương án kinh doanh vốn hàng tuần/hàng tháng.
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:
You must be registered for see links