sihoang3000
New Member
Download miễn phí Chuyên đề Hạn chế rủi ro trong cho vay cầm cố cổ phiếu tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội
Khách hàng vay là các khách hàng của Công ty Chứng khoán ( Những công ty Chứng khoán có hợp đồng hợp tác kinh doanh với chi nhánh Ngân hàng No&PTNT Hà Nội).
Việc mua bán chứng khoán phải được thực hiện qua Công ty Chứng khoán đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Ngân hàng No&PTNT Hà Nội.
Khách hàng phải uỷ quyền toàn cho Ngân hàng No&PTNT Hà Nội được quyền bán chứng khoán đã cầm cố cho Ngân hàng khi thị giá chứng khoán bị sụt giảm từ 25% trở lên so với giá tại thời điểm Ngân hàng cho vay, hay khách hàng có thể nộp tiền trả phần nợ trước hạn, kỹ quỹ thêm bằng tiền mặt, cầm cố thêm cổ phiếu, các tài sản bảo đảm khác theo quy định để khắc phục những tình trạng trên, chậm nhất trong vòng 24 giờ kể từ ngày xảy ra sự kiện sụt giảm.
Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Tóm tắt nội dung tài liệu:
ợi nhuận từ việc cho vay cầm cố cổ phiếu khác. Các cổ phiếu trong danh mục càng ít rủi ro và tăng trưởng cao thì mức độ rủi ro của danh mục cũng giảm.* Một số tiêu chí khác
Đó là chỉ tiêu mang tính vĩ mô như: tỷ lệ làm phát trong quý hay trong năm, mức độ tăng trưởng kinh tế, mức độ tăng trưởng của thị trường chứng khoán, tình hình kinh tế thế giới…hay những chỉ tiêu trong một lĩnh vực cụ thể có cổ phiếu nằm trong danh mục nhận cầm cố của ngân hàng như mức độ tăng trưởng của ngành cũng như của doanh nghiệp, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…Những chỉ tiêu này cần được đánh giá cụ thể trước khi lập danh mục cổ phiếu của tổ chức tín dụng cho vay cầm cố cổ phiếu.
1.3.4. Hạn chế rủi ro trong cho vay cầm cố cổ phiếu
cho vay cầm cố cổ phiếu cũng là một hoạt động tín dụng của ngân hàng có độ rủi ro cao và mức độ ảnh hưởng của nó đến từng ngân hàng cũng như toàn hệ thống ngân hàng là rất lớn.. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi thị trường chứng khoán phát triển khá nóng nhu cầu vay vốn của các nhà đầu tư là rất lớn thì cho vay cầm cố cổ phiếu càng trở thành một hoạt động được ưa chuộng và có tốc độ tăng trưởng nhanh. điều này đòi hỏi các nhà quản trị ngân hàng cần có các biện pháp phòng ngừa rủi ro một cách hợp lý sao cho vừa giảm thiểu được rủi ro và vừa gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng vì đây là một hoạt động đem lại lợi nhuận cao hơn hẳn so với các hoạt động tín dụng khác, tốc độ quay vòng vốn nhanh, thòi gian cho vay lại ngắn. đây là các ưu điểm vượt trội của hình thức tín dụng này.
Căn cứ trên mức độ rủi ro, các nguyên nhân dẫn đến rủi ro mà ngân hàng đưa ra các biện pháp phòng ngừa rủi ro hợp lý. Mỗi ngân hàng có một chính sách phòng ngừa rủi ro phù hợp với điều kiện hoàn cảnh và khả năng chiu đựng rủi ro của mình. Tuy nhiên về cơ bản thì các biện pháp đó đều bao gồm các nội dung sau:
* Quy đinh tỷ lệ dư nợ cho vay
Các ngân hàng đều quy đinh tỷ lệ dư nợ cho vay cho toàn hệ thống và cho các chi nhánh cụ thể. Theo quyết định 03/2007 thì tổng dư nợ cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư kinh doanh chứng khoán không vượt quá 20% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng. Các ngân hàng quy định tỷ lệ dư nợ cho vay đối với từng chi nhánh phụ thuộc vào năng lực của từng chi nhánh.
* Giới hạn cho vay cầm cố cổ phiếu đối với một khách hàng
Quy định mức độ cho vay tối đa mà một khách hàng được phép vay trong một lần vay cầm cố cổ phiếu.
* Lựa chọn danh mục các cổ phiếu
Lựa chọn danh mục các cổ phiếu đang được niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội để xem xét, quyết định cho vay. Ngân hàng lựa chọn danh mục cổ phiếu nhận cầm cố và phân loại mức độ rủi ro của từng cổ phiếu trong danh mục từ đó đưa ra tỷ lệ cho vay hợp lý đối với từng cổ phiếu nhận cầm cố. Các ngân hang thương chọn cổ phiếu của các ngân hàng và các doanh nghiệp có tình hình hoạt động kinh doanh tốt, làm ăn phát đạt. Việc cho vay mua cổ phiếu chưa được niêm yết cần được hạn chế và chỉ cho vay khi có khả năng kiểm soát được rủi ro tín dụng.
* Hạn mức cho vay
Cho vay theo một tỷ lệ nhất định trên thị giá của cổ phiếu nhận cầm cố hay cho vay theo một tỷ lệ trên mệnh giá của cổ phiếu cầm cố. Việc quy định như vậy nhằm phòng ngừa rủi ro cho ngân hàng trong trường hợp giá cổ phiếu giảm mạnh và nhanh chóng xuống dưới mức độ an toàn và khi ngân hàng xử lý số cổ phiếu đó tổn thất gây ra cho ngân hàng là không lớn. Đối với quy định cho vay theo mệnh giá thì chỉ áp dụng đối với các cổ phiếu có thị giá cao hơn nhiều so với mệnh giá, ở thị trường Viêt Nam thường áp dụng tỷ lệ cho vay theo mệnh giá đối với các cổ phiếu Blue- chip. Cơ chế cho vay hiện nay các ngân hàng thường áp dụng tỷ lệ cho vay tối đa đối là 50-70% thị giá cổ phiếu cầm cố, và tỷ lệ cho vay không quá 5 lần mệnh giá nếu như áp dụng cho vay cầm cố cổ phiếu theo mệnh giá.
* Quy định mức giá xử lý
khi giá cổ phiếu giảm xuống quá một mức nào đó, thoả thuận trong hợp đồng tín dụng về việc chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phiếu và các thoả thuận khác có liên quan đảm bảo xử lý kịp thời cổ phiếu cầm cố để thu hồi nợ khi giá cổ phiếu giảm thấp dưới mức giới hạn an toàn, chẳng hạn quá 25% thị giá cổ phiếu thì ngân hàng có quyền yêu cầu tăng tài sản đảm bảo nếu không ngân hàng có toàn quyền quyết định đối với số cổ phiếu cầm cố đó.
* Quy định thời hạn cho vay đối với từng khoản vay cầm cố
ở Việt Nam hiện nay các ngân hàng vẫn khá thận trọng khi đa phần đều quy định thời hạn cho vay tối đa đối với một khoản vay là 12 tháng, nhằm kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả.
* Thu thập thông tin
Thường xuyên thu thập và nắm chính xác các thông tin về tình hình hoạt động, hiệu quả kinh doanh của các đơn vị phát hành cổ phiếu để đánh giá chất lượng và chiều hướng biến động giá cổ phiếu, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tín dụng phù hợp, đảm bảo thu hồi nợ gốc và lãi đúng hạn
* Trích lập dự phòng rủi ro
Nhằm đảm bảo mức độ an toàn cho hệ thống trong trường hợp rủi ro lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động khác của ngân hàng. Các ngân hàng quy định tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro so với tổng dư nợ cho vay đầu tư chứng khoán.
* Ngoài ra ngân hàng còn phải tổ chức đào tạo các cán bộ để nâng cao trình độ thẩm định các khoản vay, kĩ năng phân tích cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, kĩ năng quả trị rủi ro ngân hàng thương mại. Có biện pháp xử lý thích đáng đối với các trường hợp vi phạm các quy chế cho vay của ngân hàng, hay vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong cho vay cầm cố cổ phiếu.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG CHO VAY CẦM CỐ CỔ PHIẾU TẠI NGÂN HÀNG No&PTNT HÀ NỘI
2.1. Khái quát về ngân hàng No&PTNT Hà Nội
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
Được thành lập theo quyết định 51 – QĐ/NH/QĐ ngày 27/6/1988 của Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (nay là thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) Chi Nhánh Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Thành phố Hà Nội (nay là NHNo&PTNN Hà Nội) trên cơ sở 28 cán bộ cùng 21 Công ty, xí nghiệp thuộc lĩnh vực Nông, Lâm, Ngư nghiệp được điều động từ Ngân hàng Công – Nông – Thương thành phố Hà Nội và 12 Chi nhánh Ngân hàng Phát triển nông nghiệp huyện đã hội tụ về tụ sở chính tại số 77 phố Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Với 1.182 lao động, 18 tỷ nguồn vốn, chủ yếu là tiền gửi Ngân sách huyện và 16 tỷ dư nợ mà hầu hết là nợ cho vay các xí nghiệp Quốc doanh, các hợp tác xã đã thành nợ tồn đọng. Cơ sở vật chất không đáp ứng được yêu cầu kinh doanh. Ngân hàng Phát triển nông nghiệp Hà Nội sớm phải hoạt động trong môi trường cạnh tranh với các Ngân hàng có bề dày hoạt động kinh doanh và có nhiều lợi thế hơn hẳn. Không những thế ngân hàng còn luôn trong tình trạng thiếu vốn, thiếu tiền mặt. Những năm đầu, sự hỗ trợ nguồn vốn của Ngân hàng phát triển Nông nghiệp Trung ương cũng chỉ đáp ứng đượ...