saturn_thotinh
New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪVIẾT TẮT
MỤC LỤC
PHẦNMỞ ĐẦU
1. Tính thiết thực của đềtài 1
2. Mục tiêu của đềtài 2
3. Phương pháp thực hiện đềtài 2
Đối tượng và phạm vi thực hiện của đềtài 3 4.
Kết cấu và nội dung của đềtài 3 5.
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – RỦI RO TÍN DỤNG
NGÂN HÀNG VÀ QUẢN TRỊRỦI RO TÍN DỤNG THÔNG QUA HỆ
THỐNG CHẤM ĐIỂM XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG
Tổng quan vềNgân hàng thương mại 4 1.1
Khái niệm vềNgân hàng thương mại 4 1.1.1.
Một sốhoạt động chính của Ngân hàng thương mại 4 1.1.2.
Rủi ro tín dụng ngân hàng 7 1.2
Khái niệm vềrủi ro và rủi ro trong hoạt động Ngân hàng 7 1.2.1
Rủi ro tín dụng8 1.2.2
Biện pháp phổbiến đểquản lý rủi ro tín dụng tại Việt Nam 10 1.2.3
Quản trịrủi ro tín dụng bằng hệthống chấm điểm xếp hạng khách hàng 11 1.3
Tổng quan vềhệthống chấm điểm xếp hạng khách hàng 12 1.3.1
1.3.1.1 Khái niệm vềhệthống chấm điểm xếp hạng khách hàng 12
Vai trò của hệthống chấm điểm định hạng 12 1.3.1.2
1.3.1.3 Lợi ích của việc sửdụng hệthống xếp hạng tín dụng nội bộ13
Các yêu cầu cơbản cho hệthống chấm điểm xếp hạng 16 1.3.1.4
Xác lập được mô hình xếp hạng khoa học 16 a.
Có quy trình xếp hạng và kiểm tra lại kết quảxếp hạng 17 b.
Thông tin nhập liệu bao gồm cả định lượng và định tính 18 c.
Thông tin cuối cùng vềkết quả định hạng 19 d.
1.3.2 Nhận xét chung vềhệthống chấm điểm xếp hạng 20
CHƯƠNG 2
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ HỆTHỐNG
XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘCỦA NHĐT&PTVN
Sơlược vềNgân hàng Đầu Tưvà Phát triển Việt Nam 23 2.1
Thực trạng hoạt động tín dụng của NHĐT&PT giai đoạn 2001-06/2007 23 2.2
Tình hình kinh tếxã hội trong giai đoạn 2001-2007 23 2.2.1
Tình hình hoạt động của NHĐT&PTVN giai đoạn 2001-06/2007 25 2.2.2
2.2.2.1 Vềtổng tài sản 25
2.2.2.2 Vềvốn chủsởhữu 26
2.2.2.3 Vềhuy động vốn 27
2.2.2.4 Vềhoạt động tín dụng 28
2.2.2.5 Vềkết quảkinh doanh 29
2.2.3 Thực trạng tín dụng và QLTD tại NHĐT&PTVN từ2003-2006 30
2.2.3.1 Thực trạng tín dụng 30
2.2.3.2 Thực trạng Quản lý tín dụng 32
2.2.3.3 Một sốhạn chếvềhoạt động tín dụng và QLTD của BIDV 36
hệthống chấm điểm xếp hạng khách hàng của BIDV 37 2.3 Thực trạng
2.3.1 Căn cứxây dựng và xếp hạng của hệthống 37
2.3.1.1 Căn cứxây dựng 37
2.3.1.2 Căn cứxếp hạng 38
2.3.2 Phương pháp xếp hạng 38
2.3.3 Rà soát chỉnh sửa Hệthống xếp hạng tín dụng 41
2.3.4 Vận hành hệthống chấm điểm xếp hạng 41
2.3.4.1 Hệthống chấm điểm khách hàng cá nhân và tổchức tín dụng 42
a. Hệthống xếp hạng khách hàng là cá nhân 42
b. Hệthống xếp hạng khách hàng là tổchức tín dụng 45
2.3.4.2 Hệthống xếp hạng khách hàng là tổchức kinh tế50
2.3.4.3 Tổchức vận hành hệthống chấm điểm xếp hạng 56
2.3.5 Nhận xét vềhệthống chấm điểm định hạng của BIDV 57
2.3.5.1 Những tác động tích cực trong hoạt động tín dụng. 57
2.3.5.2 Những hạn chếcủa hệthống chấm điểm xếp hạng 58
CHƯƠNG 3
HOÀN THIỆN HỆTHỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘNHẰM GIẢM
THIỂU RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯVÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM
3.1 Địnhhướng chiến lược hoạt động – phát triển của BIDV đến năm 2010 63
3.2 Một sốgiải pháp hoàn thiện hệthống xếp hạng tín dụng nội bộcủa BIDV 68
3.2.1 Giải pháp vềphía NHĐT&PTVN 68
3.2.2.1 Kiện toàn đối với nguồn sốliệu đểphân tích đánh giá 68
3.2.2.2 Hoàn thiện hệthống các chỉtiêu để đánh giá xếp hạng 70
3.2.2.3 Hoàn thiện chức năng là công cụquản lý tín dụng 72
3.2.2.4 Hoàn thiện các vấn đềliên quan đến nguồn nhân lực và tài liệu
hướng dẫn xác định điểm khách hàng 75
3.2.2 Kiến nghịNgân hàng nhà nước, Các cơquan quản lý. 77
3.2.2.1 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhànước 77
a. Hướng các NHTM hoạt động theo chuẩn mực và thông lệquốc tế77
b. Kiện tòan hệthống xửlý và cung cấp thông tin tín dụng CIC 79
3.2.2.2 Kiến nghị đối với các cơquanquản lý nhà nước 80
a. Hoàn thiện văn bản chế độ80
b. Quy định Báo cáo tài chính doanh nghiệp phải được kiểm toán 81
c. Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện nghiêm túc các chế độbáo
cáo tài chính 82
KẾT LUẬN 85
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤLỤC
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại là một trong những hoạt động
kinh doanh chính mang lại thu nhập chủ yếu cho các ngân hàng đặc biệt là các
NHTM Việt Nam nói chung và Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam
(NHĐT&PTVN; BIDV) nói riêng. Tuy vậy, cùng với việc đem lại thu nhập đáng kể
cho ngân hàng thì lĩnh vực tín dụng cũng chứa đựng nhiều rủi ro. Hậu quả của rủi
ro tín dụng thường gây ra những ảnh hưởng xấu đối với ngân hàng: tăng thêm chi
phí ngân hàng, giảm thu nhập, làm xấu đi tình hình tài chính và uy tín của ngân
hàng; nếu rủi ro ở mức độ lớn sẽ làm phát sinh những rủi ro mới như rủi ro mất khả
năng thanh toán có thể làm cho ngân hàng đến bờ vực phá sản, hay tạo nên hiệu
ứng dây chuyền bất lợi trong lĩnh vực Ngân hàng
Rủi ro trong hoạt động tín dụng là không thể tránh khỏi, nó tồn tại khách quan
cùng với sự tồn tại của hoạt động tín dụng và xảy ra do các nguyên nhân chủ quan
cũng như khách quan. Vì vậy, mỗi ngân hàng cần xây dựng cho mình một
chính sách quản trị rủi ro tín dụng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tổn thất
có thể xảy ra.
Trong những năm qua, hoạt động tín dụng của NHĐT&PTVN đạt được những
thành tựu không nhỏ đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước.
NHĐT&PTVN đã quan tâm hơn tới việc kiểm soát tỷ lệ tăng trưởng tín dụng, tập
trung vào tính hiệu quả của các hoạt động tín dụng, quy trình tín dụng được thực
hiện ngày càng gần hơn với các chuẩn mực quốc tế. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ quá hạn, nợ
xấu trong tổng dư nợ của NHĐT&PTVN đang còn cao hơn nhiều so với chuẩn mực
của các ngân hàng khu vực và thế giới. Hệ thống thông tin tín dụng của
NHĐT&PTVN vẫn còn yếu, thông tin về khách hàng không được lưu trữ đầy đủ và
kịp thời. Việc phân tích đánh giá khách hàng còn nhiều bất cập, chưa hổ trợ hiệu quả cho việc ra quyết định cho vay và thu hồi nợ vay. Nguyên nhân của tình trạng
này là do công tác quản trị rủi ro tín dụng còn chưa được thực hiện tốt : rủi ro tín
dụng chưa được xác định, đo lường, đánh giá và kiểm soát một cách chặt chẽ, chưa
phù hợp với thông lệ quốc tế và yêu cầu hội nhập.
Để đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả và bền vững, dần hội nhập
với quy trình giám sát, quản lý theo các chuẩn mực quốc tế NHĐT&PTVN đã xây
dựng và áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, cụ thể là hệ thống đánh giá xếp
hạng khách hàng vay vốn. Tuy nhiên, hệ thống xếp hạng này vẫn còn tồn tại ít nhiều
khiếm khuyết cần được bổ sung chỉnh sửa để có thể đáp ứng được yêu cầu
quản trị rủi ro tín dụng trong điều kiện hiện nay cũng như trong tương lai.
Xuất phát từ các yêu cầu trên, luận văn đã đi vào nghiên cứu đề tài “HOÀN
THIỆN HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM XẾP LOẠI KHÁCH HÀNG NHẰM GIẢM
THIỂU RỦI RO TÍN DỤNG TẠI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN VIỆT NAM”.
2. Mục tiêu của đề tài.
Mục tiêu của đề tài tập trung vào các nội dung:
- Nghiên cứu lý thuyết về tín dụng ngân hàng, rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro
tín dụng thông qua hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ.
- Phân tích thực trạng tín dụng của NHĐT&PTVN và hệ thống xếp hạng tín
dụng nội bộ đang áp dụng tại hệ thống NHĐT&PTVN.
- Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, nâng
cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại NHĐT&PTVN.
3. Phương pháp thực hiện đề tài.
Luận văn được thực hiện trên cơ sở phương pháp phân tích định tính và phân
tích định lượng, trong đó chủ yếu dùng phương pháp định tính để nghiên cứu các
vấn đề lý luận và thực tiễn của hoạt động tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng thông
qua hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ . Từ đó đề xuất các biện pháp - giải pháp,
các kiến nghị và điều kiện để thực hiện giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪVIẾT TẮT
MỤC LỤC
PHẦNMỞ ĐẦU
1. Tính thiết thực của đềtài 1
2. Mục tiêu của đềtài 2
3. Phương pháp thực hiện đềtài 2
Đối tượng và phạm vi thực hiện của đềtài 3 4.
Kết cấu và nội dung của đềtài 3 5.
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – RỦI RO TÍN DỤNG
NGÂN HÀNG VÀ QUẢN TRỊRỦI RO TÍN DỤNG THÔNG QUA HỆ
THỐNG CHẤM ĐIỂM XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG
Tổng quan vềNgân hàng thương mại 4 1.1
Khái niệm vềNgân hàng thương mại 4 1.1.1.
Một sốhoạt động chính của Ngân hàng thương mại 4 1.1.2.
Rủi ro tín dụng ngân hàng 7 1.2
Khái niệm vềrủi ro và rủi ro trong hoạt động Ngân hàng 7 1.2.1
Rủi ro tín dụng8 1.2.2
Biện pháp phổbiến đểquản lý rủi ro tín dụng tại Việt Nam 10 1.2.3
Quản trịrủi ro tín dụng bằng hệthống chấm điểm xếp hạng khách hàng 11 1.3
Tổng quan vềhệthống chấm điểm xếp hạng khách hàng 12 1.3.1
1.3.1.1 Khái niệm vềhệthống chấm điểm xếp hạng khách hàng 12
Vai trò của hệthống chấm điểm định hạng 12 1.3.1.2
1.3.1.3 Lợi ích của việc sửdụng hệthống xếp hạng tín dụng nội bộ13
Các yêu cầu cơbản cho hệthống chấm điểm xếp hạng 16 1.3.1.4
Xác lập được mô hình xếp hạng khoa học 16 a.
Có quy trình xếp hạng và kiểm tra lại kết quảxếp hạng 17 b.
Thông tin nhập liệu bao gồm cả định lượng và định tính 18 c.
Thông tin cuối cùng vềkết quả định hạng 19 d.
1.3.2 Nhận xét chung vềhệthống chấm điểm xếp hạng 20
CHƯƠNG 2
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ HỆTHỐNG
XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘCỦA NHĐT&PTVN
Sơlược vềNgân hàng Đầu Tưvà Phát triển Việt Nam 23 2.1
Thực trạng hoạt động tín dụng của NHĐT&PT giai đoạn 2001-06/2007 23 2.2
Tình hình kinh tếxã hội trong giai đoạn 2001-2007 23 2.2.1
Tình hình hoạt động của NHĐT&PTVN giai đoạn 2001-06/2007 25 2.2.2
2.2.2.1 Vềtổng tài sản 25
2.2.2.2 Vềvốn chủsởhữu 26
2.2.2.3 Vềhuy động vốn 27
2.2.2.4 Vềhoạt động tín dụng 28
2.2.2.5 Vềkết quảkinh doanh 29
2.2.3 Thực trạng tín dụng và QLTD tại NHĐT&PTVN từ2003-2006 30
2.2.3.1 Thực trạng tín dụng 30
2.2.3.2 Thực trạng Quản lý tín dụng 32
2.2.3.3 Một sốhạn chếvềhoạt động tín dụng và QLTD của BIDV 36
hệthống chấm điểm xếp hạng khách hàng của BIDV 37 2.3 Thực trạng
2.3.1 Căn cứxây dựng và xếp hạng của hệthống 37
2.3.1.1 Căn cứxây dựng 37
2.3.1.2 Căn cứxếp hạng 38
2.3.2 Phương pháp xếp hạng 38
2.3.3 Rà soát chỉnh sửa Hệthống xếp hạng tín dụng 41
2.3.4 Vận hành hệthống chấm điểm xếp hạng 41
2.3.4.1 Hệthống chấm điểm khách hàng cá nhân và tổchức tín dụng 42
a. Hệthống xếp hạng khách hàng là cá nhân 42
b. Hệthống xếp hạng khách hàng là tổchức tín dụng 45
2.3.4.2 Hệthống xếp hạng khách hàng là tổchức kinh tế50
2.3.4.3 Tổchức vận hành hệthống chấm điểm xếp hạng 56
2.3.5 Nhận xét vềhệthống chấm điểm định hạng của BIDV 57
2.3.5.1 Những tác động tích cực trong hoạt động tín dụng. 57
2.3.5.2 Những hạn chếcủa hệthống chấm điểm xếp hạng 58
CHƯƠNG 3
HOÀN THIỆN HỆTHỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘNHẰM GIẢM
THIỂU RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯVÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM
3.1 Địnhhướng chiến lược hoạt động – phát triển của BIDV đến năm 2010 63
3.2 Một sốgiải pháp hoàn thiện hệthống xếp hạng tín dụng nội bộcủa BIDV 68
3.2.1 Giải pháp vềphía NHĐT&PTVN 68
3.2.2.1 Kiện toàn đối với nguồn sốliệu đểphân tích đánh giá 68
3.2.2.2 Hoàn thiện hệthống các chỉtiêu để đánh giá xếp hạng 70
3.2.2.3 Hoàn thiện chức năng là công cụquản lý tín dụng 72
3.2.2.4 Hoàn thiện các vấn đềliên quan đến nguồn nhân lực và tài liệu
hướng dẫn xác định điểm khách hàng 75
3.2.2 Kiến nghịNgân hàng nhà nước, Các cơquan quản lý. 77
3.2.2.1 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhànước 77
a. Hướng các NHTM hoạt động theo chuẩn mực và thông lệquốc tế77
b. Kiện tòan hệthống xửlý và cung cấp thông tin tín dụng CIC 79
3.2.2.2 Kiến nghị đối với các cơquanquản lý nhà nước 80
a. Hoàn thiện văn bản chế độ80
b. Quy định Báo cáo tài chính doanh nghiệp phải được kiểm toán 81
c. Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện nghiêm túc các chế độbáo
cáo tài chính 82
KẾT LUẬN 85
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤLỤC
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại là một trong những hoạt động
kinh doanh chính mang lại thu nhập chủ yếu cho các ngân hàng đặc biệt là các
NHTM Việt Nam nói chung và Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam
(NHĐT&PTVN; BIDV) nói riêng. Tuy vậy, cùng với việc đem lại thu nhập đáng kể
cho ngân hàng thì lĩnh vực tín dụng cũng chứa đựng nhiều rủi ro. Hậu quả của rủi
ro tín dụng thường gây ra những ảnh hưởng xấu đối với ngân hàng: tăng thêm chi
phí ngân hàng, giảm thu nhập, làm xấu đi tình hình tài chính và uy tín của ngân
hàng; nếu rủi ro ở mức độ lớn sẽ làm phát sinh những rủi ro mới như rủi ro mất khả
năng thanh toán có thể làm cho ngân hàng đến bờ vực phá sản, hay tạo nên hiệu
ứng dây chuyền bất lợi trong lĩnh vực Ngân hàng
Rủi ro trong hoạt động tín dụng là không thể tránh khỏi, nó tồn tại khách quan
cùng với sự tồn tại của hoạt động tín dụng và xảy ra do các nguyên nhân chủ quan
cũng như khách quan. Vì vậy, mỗi ngân hàng cần xây dựng cho mình một
chính sách quản trị rủi ro tín dụng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tổn thất
có thể xảy ra.
Trong những năm qua, hoạt động tín dụng của NHĐT&PTVN đạt được những
thành tựu không nhỏ đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước.
NHĐT&PTVN đã quan tâm hơn tới việc kiểm soát tỷ lệ tăng trưởng tín dụng, tập
trung vào tính hiệu quả của các hoạt động tín dụng, quy trình tín dụng được thực
hiện ngày càng gần hơn với các chuẩn mực quốc tế. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ quá hạn, nợ
xấu trong tổng dư nợ của NHĐT&PTVN đang còn cao hơn nhiều so với chuẩn mực
của các ngân hàng khu vực và thế giới. Hệ thống thông tin tín dụng của
NHĐT&PTVN vẫn còn yếu, thông tin về khách hàng không được lưu trữ đầy đủ và
kịp thời. Việc phân tích đánh giá khách hàng còn nhiều bất cập, chưa hổ trợ hiệu quả cho việc ra quyết định cho vay và thu hồi nợ vay. Nguyên nhân của tình trạng
này là do công tác quản trị rủi ro tín dụng còn chưa được thực hiện tốt : rủi ro tín
dụng chưa được xác định, đo lường, đánh giá và kiểm soát một cách chặt chẽ, chưa
phù hợp với thông lệ quốc tế và yêu cầu hội nhập.
Để đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả và bền vững, dần hội nhập
với quy trình giám sát, quản lý theo các chuẩn mực quốc tế NHĐT&PTVN đã xây
dựng và áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, cụ thể là hệ thống đánh giá xếp
hạng khách hàng vay vốn. Tuy nhiên, hệ thống xếp hạng này vẫn còn tồn tại ít nhiều
khiếm khuyết cần được bổ sung chỉnh sửa để có thể đáp ứng được yêu cầu
quản trị rủi ro tín dụng trong điều kiện hiện nay cũng như trong tương lai.
Xuất phát từ các yêu cầu trên, luận văn đã đi vào nghiên cứu đề tài “HOÀN
THIỆN HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM XẾP LOẠI KHÁCH HÀNG NHẰM GIẢM
THIỂU RỦI RO TÍN DỤNG TẠI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN VIỆT NAM”.
2. Mục tiêu của đề tài.
Mục tiêu của đề tài tập trung vào các nội dung:
- Nghiên cứu lý thuyết về tín dụng ngân hàng, rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro
tín dụng thông qua hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ.
- Phân tích thực trạng tín dụng của NHĐT&PTVN và hệ thống xếp hạng tín
dụng nội bộ đang áp dụng tại hệ thống NHĐT&PTVN.
- Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, nâng
cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại NHĐT&PTVN.
3. Phương pháp thực hiện đề tài.
Luận văn được thực hiện trên cơ sở phương pháp phân tích định tính và phân
tích định lượng, trong đó chủ yếu dùng phương pháp định tính để nghiên cứu các
vấn đề lý luận và thực tiễn của hoạt động tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng thông
qua hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ . Từ đó đề xuất các biện pháp - giải pháp,
các kiến nghị và điều kiện để thực hiện giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:
You must be registered for see links