Felabeorbt
New Member
Download miễn phí Luận văn Quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Đồng Nai trong quá trình hội nhập quốc tế
MỤC LỤC
Trang phụbìa Trang
Danh mục các chữviết tắt.
Lời mở đầu.
CHƯƠNG 1: CƠSỞLÝ LUẬN VỀQUẢN TRỊRỦI RO TÍN DỤNG TRONG
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .1
1.1 Các vấn đềcơbản vềngân hàng thương mại .1
1.1.1 Các chức năng cơbản của ngân hàng thương mại.1
1.1.2 Ý nghĩa hoạt động tín dụng đối với các ngân hàng thương mại .2
1.2 Rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại.5
1.2.1 Khái niệm vềrủi ro tín dụng .5
1.2.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng.6
1.2.2.1 Nguyên nhân khách quan từmôi trường bên ngoài .6
1.2.2.2 Nguyên nhân từphía người vay .7
1.2.2.3 Nguyên nhân dongân hàng.8
1.2.2.4 Nguyên nhân từcác đảm bảo tín dụng.8
1.3 Quản trịrủi ro tín dụng .8
1.3.1 Sựcần thiết của công tác quản trịrủi ro tín dụng .8
1.3.2 Chức năng của công tác quản trịrủi ro tín dụng .9
1.3.3 Đo lường rủi ro tín dụng .9
1.3.3.1 Mô hình định tính vềrủi ro tín dụng .9
1.3.3.2 Các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng .12
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊRỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN
HÀNG NGOẠI THƯƠNG ĐỒNG NAI
2.1 Giới thiệu NHNT Việt Nam và chi nhánh NHNT ĐN .16
2.1.1 Hệthống NHNT Việt Nam .16
2.1.2 Giới thiệu một sốnét vềchi nhánh NHNT ĐN .19
2.1.2.1 Tổng quan vềtình hình kinh tếtrên địa bàn Đồng Nai.19
2.1.2.2 Quá trình xây dựng và phát triển của chi nhánh NHNT Đồng Nai .20
2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng và quản trịrủi ro tín dụng tại NHNT ĐN.22
2.2.1 Tình hình hoạt động tín dụng tại NHNT ĐN thời kỳ2001-2006 .22
2.2.1.1 Công tác huy động vốn .22
2.2.1.2 Tình hình cho vay thu nợ.24
2.2.1.3 Tình hình cho vay theo ngành, thành phần kinh tếvà loại cho vay.26
2.2.1.3.1 Cho vay theo ngành.26
2.2.1.3.2. Cho vay theo thành phần kinh tế.28
2.2.1.3.3 Loại cho vay.29
2.2.1.3.4 Cơcấu theo loại tiền .30
2.2.1.4 Lãi suất huy động và lãi suất cho vay .31
2.2.1.5 Hiệu quảsửdụng vốn .32
2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng tại NHNT Đồng Nai .34
2.2.2.1 Nợquá hạn .34
2.2.2.2 Phân loại nợ.35
2.2.2.3 Những thiệt hại từrủi ro tín dụng .36
2.2.3 Quản trịrủi ro tín dụng tại NHNT ĐN.39
2.2.4 Công tác quản trịrủi ro vềphòng ngừa cảnh báo vềcác khoản nợcó vấn đề.45
2.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng trong thời gian qua tại NHNT ĐN .46
2.3.1 Nguyên nhân từphía khách hàng.46
2.3.2 Nguyên nhân từphía ngân hàng .47
2.3.3 Nguyên nhân từmôi trường kinh doanh .47
CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP QUẢN TRỊRỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN
HÀNG NGOẠI THƯƠNG ĐỒNG NAI
3.1 Định hướng vềcông tác quản trịrủi ro tín dụng tại NHNT ĐN .49
3.1.1 Nâng cao chất lượng tín dụng của cán bộngân hàng .49
3.1.2 Xây dựng và điều chỉnh danh mục cho vay từng thời kỳ.49
3.1.3 Xác định hạn mức rủi ro trong hoạt động tín dụng .51
3.1.4 Sửdụng tín dụng đảm bảo chắc chắn .51
3.1.5 Công tác thu thập thông tin và hồsơtín dụng .52
3.1.6 Hoàn thiện kỹthuật thu hồi các khoản nợcó vấn đề.52
3.2 Các giải pháp vềnghiệp vu nâng cao hiệu quảcông tác quản trịrủi ro tín
dụng tại NHNT ĐN .54
3.2.1 Nhóm giải pháp vềdấu hiệu cảnh báo trong hoạt động quản trịrủi ro tín dụng .54
3.2.1.1 Nhóm dấu hiệu liên quan đến mối quan hệngân hàng .54
3.2.1.2 Nhóm dấu hiệu liên quan đến mối quan hệngoài ngân hàng .55
3.2.2 Nhóm giải pháp phòng ngừa rủi ro .56
3.2.2.1 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định và phân tích tín dụng .56
3.2.2.2 Quyết định cấp giới hạn tín dụng .58
3.2.2.3 Kiểm tra và giám sát tín dụng .59
3.2.2.3.1 Giám sát rủi ro tín dụng .59
3.2.2.3.2 Phân tán rủi ro .61
3.2.2.4 Phòng ngừa rủi ro lãi suất cho vay.61
3.2.3 Sửdụng nghiệp vụhoán đổi tín dụng đểphòng ngừa rủi ro tín dụng .62
3.2.4 Nhóm giải pháp tài trợrủi ro.64
3.2.5 Nhóm giải pháp xửlý nợcó vấn đềvà xửlý tổn thất tín dụng.64
3.2.5.1 Hình thức xửlý tổchức khai thác .64
3.2.5.1.1 Cho vay thêm .64
3.2.5.1.2 Bổsung tài sản đảm bảo .65
3.2.5.1.3 Chuyển nợquá hạn.65
3.2.5.2 Hình thức sửdụng các biện pháp thanh lý.66
3.2.5.2.1 Xửlý nợtồn động .66
3.2.5.2.2 Thanh lý doanh nghiệp.67
3.2.5.2.3 Khởi kiện.68
3.2.5.2.4 Bán nợ.68
3.2.5.2.5 Sửdụng dựphòng đểxửlý rủi ro .68
3.3 Một sốkiến nghịkhác .68
3.3.1 Kiến nghị đối với NHNN và Chính phủ.68
3.3.2 Kiến nghịvới NHNT Việt Nam.69
Kết luận.
Tài liệu tham khảo.
Phụlục và biểu đồ.
Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Tóm tắt nội dung tài liệu:
dư nợ, các DNNN đãgiảm còn 15% (trong những năm 1991-1998 dư nợ các DNNN chiếm 80%-85% tổng
dư nợ).
BẢNG 2.4: DƯ NỢ CHO VAY THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ
ĐVT: Triệu đồng.
DNNN HTX ĐT nước ngòai CT CP, TNHH
Đối tượng
khác
Năm
Dư nợ %
Dư
nợ
% Dư nợ % Dư nợ % Dư nợ %
Tổng dư
nợ
2001 566.083 51.7 5.782 0.5 443.038 40.1 54.175 4.9 25.364 2.8 1.094.442
2002 655.357 34.3 5.724 0.3 1.090.853 57.1 90.366 4.7 136.871 3.6 1.910.430
2003 628.394 27.1 5.754 0.2 1.410.546 60.9 185.472 8.1 152.132 3.7 2.314.804
2004 632.751 20.4 5.658 0.2 1.892.123 61.2 360.664 13.7 198.234 4.5 3.089.430
2005 648.235 18.3 7.521 0.2 2.165.883 61.3 409.954 14.6 298.985 5.6 3.530.578
2006 657.668 15.2 7.512 0.1 2.587.434 58.0 769.658 17.8 382.386 8.8 4.323.921
Biểu đồ 1 : CƠ CẤU TÍN DỤNG THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ 2006
DNNN, 15.21%
DNNNg, 57.97%
KHÁC, 8.84%
HTX
0.17%
CTCP, TNHH,
17.80%
38
2.2.1.3.3 Loại cho vay:
Trong tổng dư nợ cho vay của NHNT ĐN thì dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm tỷ
trọng lớn hơn 80%tổng dư nợ, cho vay trung dài hạn chỉ chiếm gần 20%/tổng dư nợ.
Dư nợ trung hạn đang có xu hướng giảm do những điều chỉnh của chính sách đầu tư
kiểm soát chặt chẽ hơn các yêu cầu và điều kiện đối với đầu tư trung dài hạn nhằm
tăng cường khả năng kiểm soát rủi ro của ngân hàng.
Biểu đồ 2 : CƠ CẤU LOẠI CHO VAY
TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2006
855,058
3,521,683
2,543,855
2,150,404
1,603,367
1,250,279
802,238
986,723939,026
711,437660,151
239,384
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ngắn hạn Trung và dài hạn
2.2.1.3.4 Cơ cấu theo loại tiền:
Một thay đổi đáng chú ý là cơ cấu tín dụng ngoại tệ tăng mạnh từ 8.3% năm
2001 lên gần 60% năm trong 2006.
39
Biểu đồ 3: CƠ CẤU TÍN DỤNG THEO LOẠI TIỀN VAY
NĂM 2001- 2006
40.60%43.70%
48.50%
61.80%
77.90%
91.70%
59.40%56.30%
51.50%
38.20%
22.10%
8.30%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
2001 2002 2003 2004 2005 2006
VND Ngoại tệ qui VND
Xu hướng tăng tỷ trọng dư nợ ngoại tệ xuất phát từ biên độ chênh lệch khá cao
giữa lãi suất USD và VND trong khi đó biên độ tăng tỷ giá VND/USD ngày càng
giảm. Một nguyên nhân khác là các quy định về cho vay ngoại tệ được nới lỏng dần
cho các nhu cầu trong nước và của các doanh nghiệp có nguồn thu ngoại tệ xuất khẩu.
2.2.1.4 Lãi suất huy động và lãi suất cho vay:
Lãi suất huy động VND và USD trong năm 2006 có xu hướng tăng nhẹ so với
những tháng cuối năm 2005, trong đó lãi suất huy động VND tăng 0,12-0.24%/năm.
Với ngoại tệ, ngoài sự tác động bởi quan hệ cung cầu về vốn, lãi suất ngoại tệ chịu sự
chi phối và tác động mạnh từ lãi suất thị trường thế giới. Sự thay đổi tăng lãi suất của
FED trong năm 2006 làm thay đổi lãi suất huy động tiền gửi ngoại tệ trong nước cũng
như lãi suất cho vay bằng ngoại tệ. So với đầu năm 2005 lãi suất ngoại tệ tăng khoảng
0,2-0,3%/năm. Hiện nay lãi suất huy động tại NHNT ĐN là: tiền VND kỳ hạn 03 tháng
là 7.2%/năm và kỳ hạn 12 tháng là 8.28%/năm, lãi suất huy động USD kỳ hạn 03 tháng
là 4.2%/năm và 12 tháng là 4.85%/năm. Lãi suất tiền vay ngắn hạn VND: 9.96%-
10.2%/năm, trung dài hạn từ 11.76%-13.2%/năm; ngắn hạn tiền USD: Sibor
+1.3%/năm và trung hạn là Sibor + 1.85%/năm.
40
Như vậy, cùng với quá trình tự do hóa lãi suất tại Việt Nam, mức độ biến động
lãi suất có xu hướng gia tăng do lãi suất trên thị trường không còn chịu sự can thiệp
trực tiếp của NHNN mà đã được hình thành trên cơ sở quan hệ cung cầu về vốn trong
nền kinh tế với những tác động của các nhân tố: mức tăng trưởng của nền kinh tế, tỷ lệ
lạm phát, chính sách tiền tệ tài chính của Nhà nước và diễn biến lãi suất trên thị trường
thế giới. Cơ chế lãi suất thị trường mặc dù có những mặt tích cực như: thúc đẩy thị
trường tài chính phát triển theo chiều sâu, làm tăng tính cạnh tranh trong hệ thống tài
chính, thúc đẩy các dịch vụ tài chính phát triển. Nhưng bên cạnh đó cũng làm nảy sinh
những vấn đề cần quan tâm đối với các chủ thể kinh tế nói chung, với NHNT ĐN nói
riêng. Đó là: sự cạnh tranh về giá ngày càng gay gắt giữa các ngân hàng thương mại
dẫn đến sự thu hẹp mức chênh lệch giữa lãi suất đầu vào và đầu ra làm ảnh hưởng đến
tình hình kinh doanh của ngân hàng; sự thay đổi thường xuyên của lãi suất thị trường
dẫn đến ngân hàng cũng phải điều chỉnh lãi suất huy động và cho vay, từ đó có thể gây
thiệt hại làm tăng chi phí, giảm thu nhập, giảm giá trị tài sản của ngân hàng. Trong đó,
vấn đề chủ yếu mà NHNT ĐN phải quan tâm là quản lý rủi ro lãi suất trong điều kiện
lãi suất thị trường có biến động nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại về lãi suất.
2.2.1.5 Hiệu quả sử dụng vốn:
Là đơn vị hạch toán phụ thuộc vào NHNT VN, nên chính sách thu nhập của
NHNT ĐN phụ thuộc vào chính sách điều hành của NHNT VN, mỗi chi nhánh NHNT
sẽ được hưởng hệ số thu nhập dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh trong năm. Do đó
chi nhánh muốn hưởng được một kết quả thu nhập cao thì hoạt động chi nhánh có sự
tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước về nhiều chỉ tiêu mà NHNT VN quy định,
trong đó chỉ tiêu lợi nhuận được xem là quan trọng nhất. Để đạt được các chỉ tiêu năm
sau cao hơn năm trước, NHNT ĐN đã cố gắng điều hòa hợp lý các chỉ tiêu tăng trưởng
tín dụng sao cho an toàn, tăng huy động nhưng đảm bảo tính ổn định…Nhận xét chung
về tình hình sử dụng vốn (cụ thể là hoạt động cho vay) tại NHNT ĐN trong các năm
qua như sau:
♦ Mặt tích cực:
41
- Thích ứng với tình hình kinh tế của tỉnh trong từng thời kỳ, từng giai đoạn và
luôn đặt mục tiêu hài hòa giữa mục tiêu phát triển ổn định kinh tế, chính trị, xã hội gắn
liền với mục tiêu công nghiệp hóa của địa phương, với mục tiêu lợi nhuận của chi
nhánh là lợi nhuận và mục tiêu của NHNT VN.
- Chuyển dịch cơ cấu đầu tư vào các thành phần kinh tế hợp lý. Đến thời điểm
31/12/2006 thì cho vay các DNNN chỉ chiếm tỷ trọng thấp trong tổng dư nợ (15%)-chủ
yếu tập trung vào các DNNN đang hoạt động có hiệu quả, và các DNNN đang trong
giai đoạn cổ phần hóa. Hầu hết dư nợ cho vay tập trung vào doanh nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài (60%) và công ty CP, TNHH (20%) đóng trên địa bàn. Đây là hai loại
hình doanh nghiệp hoạt động năng động và hiệu quả tại địa bàn Đồng Nai.
- Lãi suất cho vay linh hoạt, hấp dẫn đã khuyến khích các doanh nghiệp có hoạt
động xuất khẩu để thu hút nguồn vốn ngoại tệ từ hoạt động xuất khẩu do các doanh
nghiệp mang lại.
- Thủ tục cho vay được cải tiến, thực hiện giao dịch một cửa giúp khách hàng
cảm giác thoải mái.
- Phát triển cho vay trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh, với phương châm “hiệu
quả của khách hàng cũng chính là hiệu quả của ngân hàng”.
- Đội ngũ cán bộ nhân viên có năng lực trẻ, năng động, có đạo đức nghề nghiệp.
- Công nghệ ngân hàng hiện đại và chất lượng cao. NHNT đã triển khai thành
công chương trình ngân hàng bán lẻ Siverlake, đã tạo điều kiện cho khách hàng đến
giao dịch với ngân hàng thuận lợi hơn.
♦ Mặt hạn chế:
- Do lãi suất huy động phụ thuộc vào lãi suất điều hành c