TOCDUOIGA_9X
New Member
Download Tiểu luận Một số quy định của ngân hàng nhà nước về quản trị thanh khoản
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
MỤC LỤC 2
1. TỔNG QUAN VỀ THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG 3
1.1. Khái niệm và cách đo thanh khoản 3
1.2. Rủi ro thanh khoản 3
1.3. Quản trị thanh khoản: 4
2. CÁC CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỀ QUẢN TRỊ THANH KHOẢN 4
2.1. Quy định về các chỉ tiêu thanh khoản 4
2.2. Các chính sách hỗ trợ thanh khoản 5
3. ĐÁNH GIÁ VỀ HIỆU QUẢ CÁC CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỀ QUẢN TRỊ THANH KHOẢN 6
KẾT LUẬN 9
TÀI LIỆU THAM KHẢO 10
++ Ai muốn tải bản DOC Đầy Đủ thì Trả lời bài viết này, mình sẽ gửi Link download cho!
MÔN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG
LỚP NH_T03
GVHD: TS. LÊ THẨM DƯƠNG
SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN NỮ QUẾ NHI MSSV: 030124080609
LỜI MỞ ĐẦU
Từ năm 2008 đến nay, thanh khoản của hệ thống ngân hàng luôn là vấn đề được Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước quan tâm chỉ đạo. Các chỉ số về an toàn trong hoạt động ngân hàng nói chung, về an toàn thanh khoản nói riêng đã được Ngân hàng Nhà nước ban hành. Trong thực tiễn hoạt động, đa số các ngân hàng thương mại cũng quán triệt và tuân thủ khá tốt những chỉ số an toàn này. Tuy nhiên, trên thị trường ở một số thời điểm, những cuộc đua lãi suất lại xuất hiện và thường được lý giải bởi nguyên nhân “các ngân hàng thương mại nhỏ gặp phải vấn đề thanh khoản, phải tăng lãi suất huy động tiền gửi”. Để hạn chế tình trạng này Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra nhiều quy định để quản lý chặt chẽ khả năng thanh khoản của các ngân hàng, đồng thời thực hiện nhiều chính sách để hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng gặp khó khăn, hạn chế những tác động tiêu cực đối với hệ thống ngân hàng cũng như cho nền kinh tế.
Bài phân tích này, trong phạm vi ngắn gọn, sẽ đưa ra một số đánh giá về các quy định cũng như chính sách hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước đối với thanh khoản của các ngân hàng thương mại trong thời gian qua.
NGƯỜI THỰC HIỆN
MỤC LỤC
TỔNG QUAN VỀ THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG
Khái niệm và cách đo thanh khoản
Thanh khoản của một ngân hàng là khả năng thực hiện các nghĩa vụ tài chính.
Để đo thanh khoản, người ta dùng thước đo trạng thái thanh khoản
Trạng thái thanh khoản = Cung thanh khoản – Cầu thanh khoản
Cung thanh khoản xuất phát từ các yếu tố sau:
Tiền gửi của khách hàng
Thu nợ
Doanh thu và lợi nhuận của các khoản đầu tư
Các khoản giảm chi tiêu của ngân hàng
Các khoản nợ trên thị trường tài chính
Cầu thanh khoản xuất phát từ các yếu tố sau:
Khách hàng rút tiền gửi
Giải ngân tín dụng
Các khoản đầu tư của ngân hàng
Các khoản chi nội bộ của ngân hàng
Các nghĩa vụ tài chính công
Rủi ro thanh khoản
Khi một ngân hàng thiếu tiền để thực hiện các nghĩa vụ tài chính của mình, như đáp ứng các khoản nợ trên nhu cầu rút tiền của khách hàng gửi/vay tiền, nhu cầu thanh toán trên thị trường liên ngân hàng thì được xem là ngân hàng đó đang gặp phải rủi ro thanh khoản.
Nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản có thể do những hạn chế trong quản trị (dự kiến không chính xác nhu cầu thanh khoản có thể có, duy trì không hợp lý tỷ lệ giữa tiền dự trữ và tài sản có sinh lời trong tín dụng và đầu tư…), cũng có thể bắt nguồn từ những tin đồn, những xáo trộn bất lợi trong nền kinh tế, trong xã hội, làm cho lòng tin của người gửi tiền vào hệ thống ngân hàng giảm sút, cũng có thể do hậu quả của các rủi ro khác (như rủi ro tín dụng) mang lại.
Nhìn chung rủi ro thanh khoản không được đo lường trực tiếp bằng tổn thất chính cho ngân hàng, nhưng hậu quả của nó thì rất nghiêm trọng, bởi có thể dẫn đến sự sụp đổ của hàng loạt ngân hàng. Bởi vì rủi ro thanh khoản gây xói mòn lòng tin của khách hàng, mà điều này là rất nguy hiểm đối với hoạt động của từng ngân hàng nói riêng và của toàn hệ thống nói chung.
Một vài ví dụ về vấn đề này có thể kể đến nạn đổ vỡ các hợp tác xã tín dụng vào đầu những năm 90 và hiện tượng khách hàng đổ xô đến rút tiền tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu vào tháng 10/2003 tại Việt Nam.
Quản trị thanh khoản:
Gồm hai nhiệm vụ chính:
Xác lập chiến lược thanh khoản
Giữ được các chỉ tiêu thanh khoản theo yêu cầu của Ngân hàng Trung Ương
CÁC CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỀ QUẢN TRỊ THANH KHOẢN
Quy định về các chỉ tiêu thanh khoản
Tại Điều 93 Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 đã quy định: “…Tổ chức tín dụng phải xây dựng và ban hành các quy định nội bộ đối với hoạt động nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, bảo đảm có cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro gắn với từng quy trình nghiệp vụ kinh doanh, phương án xử lý những trường hợp khẩn cấp……d) Quy định về quản lý thanh khoản, trong đó có thủ tục và các giới hạn quản lý thanh khoản;….”.
Quy định về việc đảm bảo các chỉ tiêu thanh khoản được Ngân hàng Nhà nước nêu rõ tại “Mục 3: Tỷ lệ về khả năng chi trả” của thông tư số 13/2010/TT-NHNN
Nội dung chính của mục này đó là yêu cầu tổ chức tín dụng phải tăng cường việc quản trị thanh khoản bằng nhiều phương pháp: thành lập một bộ phận quản lý tài sản “Nợ”, tài sản “Có” (từ cấp phòng hay tương đương trở lên), để theo dõi và quản lý khả năng chi trả hàng ngày; xây dựng và ban hành quy định nội bộ về quản lý khả năng chi trả đối với Đồng Việt Nam, đồng Euro, đồng Bảng Anh và đồng đô la Mỹ. Tổ chức tín dụng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước về Quy định nội bộ về quản lý khả năng chi trả và các nội dung sửa đổi, bổ sung quy định nội bộ về quản lý khả năng chi trả trong thời hạn 5 ngày sau khi được ban hành hay sửa đổi, bổ sung; cũng như ngay sau khi phát sinh rủi ro về khả năng chi trả, khả năng thanh khoản và các biện pháp xử lý.
Bên cạnh đó, cuối mỗi ngày, tổ chức tín dụng phải xác định và có các biện pháp để đảm bảo các tỷ lệ về khả năng chi trả cho ngày hôm sau như sau:
1. Tỷ lệ tối thiểu bằng 15% giữa tổng tài sản “Có” thanh toán ngay và tổng Nợ phải trả.
2. Tỷ lệ tối thiểu bằng 1 giữa tổng tài sản “Có” đến hạn thanh toán trong 7 ngày tiếp theo kể từ ngày hôm sau và tổng tài sản “Nợ” đến hạn thanh toán trong 7 ngày tiếp theo kể từ ngày hôm sau đối với đồng Việt Nam, đồng Euro, đồng Bảng Anh và đồng đô la Mỹ (bao gồm đồng đô la Mỹ và các ngoại tệ khác còn lại được quy đổi sang đô la Mỹ theo tỷ giá liên ngân hàng cuối mỗi ngày).
Tổ chức tín dụng phải xây dựng bảng theo dõi, quản lý kỳ hạn thanh toán của tài sản “Có” và kỳ hạn phải trả của tài sản “Nợ” của từng ngày trong khoảng thời gian 30 ngày tiếp theo kể từ ngày hôm sau để hỗ trợ cho việc quản lý khả năng chi trả.
Trên cơ sở đó, trường hợp cuối mỗi ngày không đảm bảo các tỷ lệ quy định, tổ chức tín dụng phải có các biện pháp xử lý, đồng thời báo cáo ngay Ngân hàng Nhà nước về các biện pháp xử lý. Nếu tiếp tục gặp khó khăn hay có rủi ro về khả năng chi trả, ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản, tổ chức tín dụng phải báo cáo ngay Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước được áp dụng các biện pháp cần thiết để xử lý đối với tổ chức tín dụng gặp khó khăn và có rủi ro về khả năng chi trả, khả năng thanh khoản.
Các chính sách hỗ trợ thanh khoản
Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại chủ yếu qua các kênh: thị trường mở, tái chiết khấu và tái cấp vốn.
Từ năm 2001, Ngân hàng Nhà nước đã tăng định kỳ tổ chức các phiên giao dịch trên thị trường mở 2 phiên/1 tuần vào ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.
Ngoài ra để đáp ứng kịp thời vốn khả dụng cho các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức các phiên...
Download Tiểu luận Một số quy định của ngân hàng nhà nước về quản trị thanh khoản miễn phí
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
MỤC LỤC 2
1. TỔNG QUAN VỀ THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG 3
1.1. Khái niệm và cách đo thanh khoản 3
1.2. Rủi ro thanh khoản 3
1.3. Quản trị thanh khoản: 4
2. CÁC CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỀ QUẢN TRỊ THANH KHOẢN 4
2.1. Quy định về các chỉ tiêu thanh khoản 4
2.2. Các chính sách hỗ trợ thanh khoản 5
3. ĐÁNH GIÁ VỀ HIỆU QUẢ CÁC CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỀ QUẢN TRỊ THANH KHOẢN 6
KẾT LUẬN 9
TÀI LIỆU THAM KHẢO 10
++ Ai muốn tải bản DOC Đầy Đủ thì Trả lời bài viết này, mình sẽ gửi Link download cho!
Tóm tắt nội dung:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCMMÔN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG
LỚP NH_T03
GVHD: TS. LÊ THẨM DƯƠNG
SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN NỮ QUẾ NHI MSSV: 030124080609
LỜI MỞ ĐẦU
Từ năm 2008 đến nay, thanh khoản của hệ thống ngân hàng luôn là vấn đề được Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước quan tâm chỉ đạo. Các chỉ số về an toàn trong hoạt động ngân hàng nói chung, về an toàn thanh khoản nói riêng đã được Ngân hàng Nhà nước ban hành. Trong thực tiễn hoạt động, đa số các ngân hàng thương mại cũng quán triệt và tuân thủ khá tốt những chỉ số an toàn này. Tuy nhiên, trên thị trường ở một số thời điểm, những cuộc đua lãi suất lại xuất hiện và thường được lý giải bởi nguyên nhân “các ngân hàng thương mại nhỏ gặp phải vấn đề thanh khoản, phải tăng lãi suất huy động tiền gửi”. Để hạn chế tình trạng này Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra nhiều quy định để quản lý chặt chẽ khả năng thanh khoản của các ngân hàng, đồng thời thực hiện nhiều chính sách để hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng gặp khó khăn, hạn chế những tác động tiêu cực đối với hệ thống ngân hàng cũng như cho nền kinh tế.
Bài phân tích này, trong phạm vi ngắn gọn, sẽ đưa ra một số đánh giá về các quy định cũng như chính sách hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước đối với thanh khoản của các ngân hàng thương mại trong thời gian qua.
NGƯỜI THỰC HIỆN
MỤC LỤC
TỔNG QUAN VỀ THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG
Khái niệm và cách đo thanh khoản
Thanh khoản của một ngân hàng là khả năng thực hiện các nghĩa vụ tài chính.
Để đo thanh khoản, người ta dùng thước đo trạng thái thanh khoản
Trạng thái thanh khoản = Cung thanh khoản – Cầu thanh khoản
Cung thanh khoản xuất phát từ các yếu tố sau:
Tiền gửi của khách hàng
Thu nợ
Doanh thu và lợi nhuận của các khoản đầu tư
Các khoản giảm chi tiêu của ngân hàng
Các khoản nợ trên thị trường tài chính
Cầu thanh khoản xuất phát từ các yếu tố sau:
Khách hàng rút tiền gửi
Giải ngân tín dụng
Các khoản đầu tư của ngân hàng
Các khoản chi nội bộ của ngân hàng
Các nghĩa vụ tài chính công
Rủi ro thanh khoản
Khi một ngân hàng thiếu tiền để thực hiện các nghĩa vụ tài chính của mình, như đáp ứng các khoản nợ trên nhu cầu rút tiền của khách hàng gửi/vay tiền, nhu cầu thanh toán trên thị trường liên ngân hàng thì được xem là ngân hàng đó đang gặp phải rủi ro thanh khoản.
Nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản có thể do những hạn chế trong quản trị (dự kiến không chính xác nhu cầu thanh khoản có thể có, duy trì không hợp lý tỷ lệ giữa tiền dự trữ và tài sản có sinh lời trong tín dụng và đầu tư…), cũng có thể bắt nguồn từ những tin đồn, những xáo trộn bất lợi trong nền kinh tế, trong xã hội, làm cho lòng tin của người gửi tiền vào hệ thống ngân hàng giảm sút, cũng có thể do hậu quả của các rủi ro khác (như rủi ro tín dụng) mang lại.
Nhìn chung rủi ro thanh khoản không được đo lường trực tiếp bằng tổn thất chính cho ngân hàng, nhưng hậu quả của nó thì rất nghiêm trọng, bởi có thể dẫn đến sự sụp đổ của hàng loạt ngân hàng. Bởi vì rủi ro thanh khoản gây xói mòn lòng tin của khách hàng, mà điều này là rất nguy hiểm đối với hoạt động của từng ngân hàng nói riêng và của toàn hệ thống nói chung.
Một vài ví dụ về vấn đề này có thể kể đến nạn đổ vỡ các hợp tác xã tín dụng vào đầu những năm 90 và hiện tượng khách hàng đổ xô đến rút tiền tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu vào tháng 10/2003 tại Việt Nam.
Quản trị thanh khoản:
Gồm hai nhiệm vụ chính:
Xác lập chiến lược thanh khoản
Giữ được các chỉ tiêu thanh khoản theo yêu cầu của Ngân hàng Trung Ương
CÁC CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỀ QUẢN TRỊ THANH KHOẢN
Quy định về các chỉ tiêu thanh khoản
Tại Điều 93 Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 đã quy định: “…Tổ chức tín dụng phải xây dựng và ban hành các quy định nội bộ đối với hoạt động nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, bảo đảm có cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro gắn với từng quy trình nghiệp vụ kinh doanh, phương án xử lý những trường hợp khẩn cấp……d) Quy định về quản lý thanh khoản, trong đó có thủ tục và các giới hạn quản lý thanh khoản;….”.
Quy định về việc đảm bảo các chỉ tiêu thanh khoản được Ngân hàng Nhà nước nêu rõ tại “Mục 3: Tỷ lệ về khả năng chi trả” của thông tư số 13/2010/TT-NHNN
Nội dung chính của mục này đó là yêu cầu tổ chức tín dụng phải tăng cường việc quản trị thanh khoản bằng nhiều phương pháp: thành lập một bộ phận quản lý tài sản “Nợ”, tài sản “Có” (từ cấp phòng hay tương đương trở lên), để theo dõi và quản lý khả năng chi trả hàng ngày; xây dựng và ban hành quy định nội bộ về quản lý khả năng chi trả đối với Đồng Việt Nam, đồng Euro, đồng Bảng Anh và đồng đô la Mỹ. Tổ chức tín dụng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước về Quy định nội bộ về quản lý khả năng chi trả và các nội dung sửa đổi, bổ sung quy định nội bộ về quản lý khả năng chi trả trong thời hạn 5 ngày sau khi được ban hành hay sửa đổi, bổ sung; cũng như ngay sau khi phát sinh rủi ro về khả năng chi trả, khả năng thanh khoản và các biện pháp xử lý.
Bên cạnh đó, cuối mỗi ngày, tổ chức tín dụng phải xác định và có các biện pháp để đảm bảo các tỷ lệ về khả năng chi trả cho ngày hôm sau như sau:
1. Tỷ lệ tối thiểu bằng 15% giữa tổng tài sản “Có” thanh toán ngay và tổng Nợ phải trả.
2. Tỷ lệ tối thiểu bằng 1 giữa tổng tài sản “Có” đến hạn thanh toán trong 7 ngày tiếp theo kể từ ngày hôm sau và tổng tài sản “Nợ” đến hạn thanh toán trong 7 ngày tiếp theo kể từ ngày hôm sau đối với đồng Việt Nam, đồng Euro, đồng Bảng Anh và đồng đô la Mỹ (bao gồm đồng đô la Mỹ và các ngoại tệ khác còn lại được quy đổi sang đô la Mỹ theo tỷ giá liên ngân hàng cuối mỗi ngày).
Tổ chức tín dụng phải xây dựng bảng theo dõi, quản lý kỳ hạn thanh toán của tài sản “Có” và kỳ hạn phải trả của tài sản “Nợ” của từng ngày trong khoảng thời gian 30 ngày tiếp theo kể từ ngày hôm sau để hỗ trợ cho việc quản lý khả năng chi trả.
Trên cơ sở đó, trường hợp cuối mỗi ngày không đảm bảo các tỷ lệ quy định, tổ chức tín dụng phải có các biện pháp xử lý, đồng thời báo cáo ngay Ngân hàng Nhà nước về các biện pháp xử lý. Nếu tiếp tục gặp khó khăn hay có rủi ro về khả năng chi trả, ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản, tổ chức tín dụng phải báo cáo ngay Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước được áp dụng các biện pháp cần thiết để xử lý đối với tổ chức tín dụng gặp khó khăn và có rủi ro về khả năng chi trả, khả năng thanh khoản.
Các chính sách hỗ trợ thanh khoản
Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại chủ yếu qua các kênh: thị trường mở, tái chiết khấu và tái cấp vốn.
Từ năm 2001, Ngân hàng Nhà nước đã tăng định kỳ tổ chức các phiên giao dịch trên thị trường mở 2 phiên/1 tuần vào ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.
Ngoài ra để đáp ứng kịp thời vốn khả dụng cho các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức các phiên...