Download miễn phí Bài giảng Quản trị rủi ro
Quy trình CDS
NH với tư cách là người mua bảo hiểm:
Bước 1: Phân loại và xếp hạng khách hàng vay vốn
Bước 2: Căn cứ kết quả bước 1, chính sách tín dụng và chiến
lược của NH, xác định các khoản vay sẽ được “bán”
Bước 3: Xác định mức phí sẽ thanh toán cho bên bán tùy vào
hạng của khoản vay và tình hình thị trường
Bước 4: Chào bán các khoản cho vay
Bước 5: Ký hợp đồng CDS và Định kỳ thanh toán khoản phí
cho bên mua và giám sát chặt chẽ tình hình khách hàng vay
Bước 6: Yêu cầu “bên bán bảo hiểm” thanh toán giá trị khoản
vay nếu Người đi vay không trả được nợ (sau khi đã xác định
được giá trị thu hồi)
Bước 7: Kết thúc – lưu hồ sơ
Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Tóm tắt nội dung tài liệu:
hân từ phíakhách hàng
5/19/2011
9
17
Nguyên nhân khách quan (PEST)
Politics: nguyên nhân từ chính trị -
pháp luật
– Trường hợp Suharto ở Indonesia
– Các khoản cho vay chính sách được thực
hiện bởi NHTM
– Luật pháp thường xuyên thay đổi
– Luật không nhất quán, mâu thuẫn, không
rõ ràng: Luật đất đai, …
18
Nguyên nhân khách quan (PEST)
Economics: Môi trường kinh tế
– Vấn đề chu kỳ kinh tế
– Vấn đề lạm phát
– Vấn đề thất nghiệp
– Vấn đề tỷ giá ….
– Hoạt động của doanh nghiệp – KH cá
nhân
– Đọng vốn hay mất vốn
5/19/2011
10
19
Thảo luận tình huống
Việt Nam đang ở giai đoạn nào của chu kỳ
kinh tế????
20
Nguyên nhân từ phía khách hàng
Khách hàng
Ngân
hàng
Nhà cung
cấp
Khách
Hàng
tiêu dùng
Không
thanh toán
hay thanh
toán chậm
Rút các khoản cho vay.
Thất bại ngân hàng
Không thanh toán Không thanh toán
Không giao hàng
Giao hành chậm
Hàng hóa dưới tiêu chuẩn
Không giao hàng
Giao hành chậm
Hàng hóa dưới tiêu chuẩn
5/19/2011
11
21
Nguyên nhân từ phía ngân hàng
Chính sách tín dụng không hợp lý
Vấn đề trong thẩm định tín dụng –
vấn đề đo lường RRTD
Vấn đề trong giám sát tín dụng
Vấn đề rủi ro đạo đức của cán bộ tín
dụng
Vấn đề trong áp dụng các công cụ
phòng chống rủi ro tín dụng
22
Nguyên nhân từ phía bảo đảm tín dụng
Giá cả biến động
Khó định giá
Tính khả mại thấp, tài
sản chuyên dụng …
Tranh chấp về pháp lý
5/19/2011
12
23
Nguyên nhân từ phía bảo đảm tín
dụng
Mất khả năng tài chính
Tài sản giảm giá trị, thay
đổi hiện trạng …..
24
Những trường hợp quá hạn phức tạp
Ví dụ minh họa
5/19/2011
13
25
Kinh doanh/Công nghiệp: 4 khách sạn lớn
Đan Mạch
Thời gian: 1989
Vấn đề:
Vị trí không thích hợp
Tỷ lệ đặt phòng thấp
Chi phí cao (tương đối so với các mức chuẩn)
Hoạt động quản lý không tập trung vào lợi nhuận
Không có lợi nhuận trước lãi vay
Không có khả năng trả nợ vay
26
Kinh doanh/Công nghiệp: 4 khách sạn lớn
Đan Mạch
Những hành động được thực hiện bởi ngân hàng
•Tất cả các khách sạn được ngân hàng mua lại qua đấu giá bắt buộc
•Thành lập một công ty để điều hành hoạt động của 4 khách sạn
•Thay đổi ban quản lý
•Thiết lập chức năng đặt chỗ và chức năng mua
•Tham gia đàm phán với các công ty bảo hiểm, nhà thầu dọn vệ sinh,
nhà cung cấp đồ vải lanh.
•Thực hiện kế toán tập trung
•Tham gia tiếp thị trong nước và ngoài nước
Kết quả
•Cải thiện đáng kể tỉ lệ đặt phòng, giảm chi phí và doanh thu tăng
•Khả năng sinh lời được nâng cao đáng kể
•Công ty quản lý khách sạn được bán cho ban quản lý sau 2 năm
•Sau đó đã bổ sung được một số khách sạn vào chuỗi khách sạn
•Năm 1999, chuỗi khách sạn được bán cho một tổ hợp khách sạn quốc
tế lớn.
•Giải pháp thực hiện đã làm giảm đáng kể lỗ của ngân hàng
5/19/2011
14
27
Kinh doanh/Công nghiệp:
Khu nghỉ mát “The 7 Islands”
"The 7 Islands" – Khu nghỉ mát, 350 nhà tranh, nhà hàng, những phương
tiện hội thảo, cửa hàng, khu hút thuốc, sân thể thao, cảng, sân golf, etc.
sẽ xây dựng trên 7 hòn đảo nhân tạo
Thời gian: 1989
Vấn đề:
Những ngôi nhà tranh không thể bán như dự kiến ban đầu của
người vay
Tỷ lệ đặt phòng thấp hơn nhiều so với kế hoạch
Có thêm đối thủ cạnh tranh gia nhập thị trường
Chi phí hoạt động cao hơn so với kế hoạch
Chi phí bảo dưỡng cao hơn nhiều so với kế hoạch
Hàng năm, cần gia cố rất tốn kém do chất lượng xây dựng của
khu nghỉ mát tồi.
Nhà thầu xây dựng bị phá sản
Hậu quả là: bị lỗ hàng năm và các khoản vay của ngân hàng không
được thanh toán
28
Kinh doanh/Công nghiệp:
Khu vực nghỉ mát “The 7 Islands”
Các hàng động được thực hiện
•Vai trò quản lý được chuyển giao cho ngân hàng qua việc thành
lập một công ty điều hành – bất động sản không được chuyển giao
•Cơ cầu lại hoạt động: tập trung tiếp thị trong và ngoài nước, mua
từ bên ngoài toàn bộ các lĩnh vực kinh doanh ngoại trừ chức năng
bán bàng và chức năng đặt phòng
•Có hai giai đoạn dài, toàn bộ khu vực được cho thuế làm nhà ở
cho người tị nạn và làm trường học
•Ngân hàng có một thay mặt tham gia Hội đồng quản trị
Kết quả
•Cải thiện kết quả hoạt động
•Tuy nhiên, do chi phí gia cố và chi phí bảo dưỡng chung, trong
hầu hết các năm hoạt động, đã nảy sinh thiếu hụt
•Ngân hàng mất toàn bộ số dư nợ
5/19/2011
15
29
Kinh doanh/công nghiệp: Hầu hết các loại –
Thailand
Thời gian: 1997
Vấn đề:
Trong cuộc khủng hoảng ở Châu Á có sự giảm sút ghê
gớm về doanh số bán hàng
Các công ty thường không sử dụng số tiền vay ngân hàng
theo đúng qui định, mà dùng vào việc đầu cơ bất động sản
Hoạt động được thực hiện:
Các ngân hàng chuyên nghiệp đã trợ giúp khác hàng của
họ trong việc tái cơ cầu tài chính và hoạt động, bao gồm
việc giảm qui mô.
Đánh giá hoạt động quản lý và nếu có thể thì thay đổi ban
quản lý
Kết quả:
• Trong nhiều trường hợp đã tăng được khả năng sinh lời, và
năng lực trả nợ của khách hàng đã tăng và vì vậy giảm
được thiệt hại tiềm tàng
30
Các dấu hiệu nhận biết RRTD
Các dấu hiệu
phi tài chính
Khoản cho vay
Các dấu hiệu
tài chính
5/19/2011
16
31
Các dấu hiệu tài chính
Các chỉ số thanh khoản
cho thấy dấu hiệu suy yếu
Cơ cấu vốn
không hợp lý
Các vòng quay hoạt động
thể hiện sự suy yếu
Các chỉ số khả năng sinh lời
cho thấy dấu hiệu suy yếu
32
Các dấu hiệu phi tài chính
Dấu hiệu liên quan đến ngân hàng
Giảm sút mạnh số dư tiền gửi
Công nợ gia tăng
Mức độ vay thường xuyên
Yêu cầu khoản vay vượt quá nhu cầu dự kiến
Chấp nhận sử dụng nguồn tài trợ lãi suất cao
Chậm thanh toán nợ gốc và lãi cho ngân hàng
5/19/2011
17
33
Các dấu hiệu phi tài chính
Dấu hiệu liên quan đến phương pháp quản lý với KH
Có sự thay đổi về cơ cấu NS trong hệ thống quản trị
Xuất hiện sự bất đồng trong hệ thống điều hành
Ít kinh nghiệm, xuất hiện nhiều hành đồng nhất thời
Thuyên chuyển nhân viên quá thường xuyên
Tranh chấp trong quá trình quản lý
Chi phí quản lý bất hợp pháp
Quản lý có tính gia đình
34
Dấu hiệu vấn đề kỹ thuật và thương mại
Khó khăn trong phát triển sản phẩm mới, hay
không có sản phẩm thay thế
Những thay đổi chính sách của NN
Sản phẩm có tính thời vụ cao
Có biểu hiện cắt giảm chi phí
Thay đổi trên thị trường về lãi suất, tỷ giá, mất KH
lớn, vấn đề thị hiếu …
5/19/2011
18
35
Dấu hiệu về xử lý thông tin tài chính
Sự gia tăng tỷ lệ không cân đối nợ
Chuẩn bị số liệu tài chính không đủ, trì hoãn nộp
báo cáo
Khả năng tiền mặt giảm
Phải thu tăng nhanh và thời hạn thanh toán nợ kéo
dài
Kết quả KD lỗ
Cố tình làm đẹp BCĐTS bằng TS vô hình
36
Dấu hiệu phi tài chính khác
Có sự xuống cấp của cơ sở kinh doanh
Hàng tồn kho tăng do không bán được, hư hỏng,
lạc hậu
Có sự kỷ luật với cán bộ chủ chốt
5/19/2011
19
37
Quản trị RRTD
Triết lý và...