Alekhine's Gun diễn ra trong những năm 1960, ở giữa của cuộc Chiến tranh Lạnh. Khi căng thẳng giữa Nga và Mỹ đang ở mức cao nhất của mọi thời điểm. Bạn chơi như Agent Alekhine, một sát thủ Liên Xô đang bí mật làm việc với CIA để làm sáng tỏ một âm mưu toàn cầu. Diễn ra tại các địa điểm khác nhau trên thế giới, trong đó có Cuba, Hoa Kỳ và Châu Âu, Alekhine phải sử dụng nhiều chiến thuật tàng hình để nhổ tận gốc sự thật và loại bỏ âm mưu quan trọng trước khi bế tắc hạt nhân trở thành cuộc chiến tranh hạt nhân. Trò chơi có 11 màn chơi thế giới mở với một mức độ cởi mở của tự do di chuyển và chơi như bạn muốn, vũ khí tiên tiến và nhiều nhiệm vụ đầy thử thách.
