binhyen245
New Member
| Luận văn: | Tính toán ngẫu nhiên và một số ứng dụng vào lĩnh vực tài chính : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15 |
| Nhà xuất bản: | ĐHKHTN |
| Ngày: | 2012 |
| Chủ đề: | Toán ứng dụng Thống kê toán học Tài chính Tính toán ngẫu nhiên |
| Miêu tả: | 79 tr. + CD-ROM Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012 Trình bày một số khái niệm cơ bản của giải tích ngẫu nhiên ( quá trình đo được, đo được dần, quá trình khả đoán, quá trình thích nghi, quá trình khuyếch tán, quá trình Ornstein - Uhlenbeck, quá trình Wiener (chuyển động Brown)) và Martingale với thời gian rời rạc (Thời điểm Markov và thời điểm dừng, Mactingale; Các bất đẳng thức và Định lý Kolmogorov, Doob). Nghiên cứu về tính toán ngẫu nhiên Ito và khái niệm đầy đủ của thị trường.: Thị trường đầu tư, danh mục đầu tư, danh mục đầu tư chấp nhận được (có độ chênh lệch thị giá - arbitrage) để so sánh với thị trường thực tế hiện nay là không có độ chênh lệch thị giá -no arbitrage; đưa ra các Bổ đề, trên cơ sở đó nêu định nghĩa về tính đạt được và tính đầy đủ; Định lý quan trọng quá đó đưa ra điều kiện cần và đủ để một thị trường đầy đủ, hệ quả và ví dụ cụ thể của thị trường đầy đủ. Dùng các kỹ thuật tính toán ngẫu nhiên để tính giá (pricing) và chiến lược đầu tư tương ứng (hedging) cho thị trường đầy đủ, sau đó áp dụng cho mô hình Black & Scholes là trường hợp riêng của thị trường đầy đủ Electronic Resources |
| Kiểu: | Text |
| Định dạng: | Text/pdf |
You must be registered for see links