nothjngjs_forever
New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
d. Mục tiêu nghiên cứu:
1. Tìm hiểu cơ sở lý thuyết, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề còn để
mở trong lĩnh vực toán tài chính.
2. Tìm cách áp dụng các lý thuyết trên vào thực tế ử Việt Nam
3. Đào tạo nghiên cứu sinh, cao học, cử nhân về lĩnh vực toán trong tài chính.
e. Các kết quả đã đạt đượcr
(ỉ) Về nghiên cứu khoa họcị
Trong 2 năm qua các cán bộ nghiên cứu tham gia đề tài đã tập trung
nghiên cứu và giải quyết các vấn đề sau:
1. Nghiên cứu về mô hình lãi suất, giá của các loại chứng khoán.
2. Nghiên cứu các đặc trưng cho một thị trường chứng khoán là lành
mạnh, cân bằng.
3. Nghiên cứu quản lý các danh mục đầu tư đổ đạt tối đa một hàm lợi ích
nào đấy.
4. Định giá hợp lý các yêu cẩu tài chính như các phái phiêu, các quyền
lựa chọn.
5. Nghiên cứu về lợi suất chứng khoán của thị Liirờng chứng khoán Việt Nam.
6. Dự báo tỷ giá lên xuống của Việt Nam đổng / USD.
Các kêt quả chính đã đat được khi nghiên cứu các vấn đổ nói trên chúng
tui đã đạt được các kết quả chính sau đây.
• Xây dựng mô hình nhị thức mở rộng mỏ hình (Cox - Ross - Rubinstein
mử rộng), đó là mô hình khá đơn giản đặc trưng cho một thị trường tài chính
với thời gian rời rạc với một tài sản không rủi ro và một tài sản có rủi ro với
giá trị thay đổi theo qui luật nhị thức mở rộng. Nghiên cứu quá trình giới hạn
ứng với mô hình đó và phương pháp định giá hợp lý các yêu cẩu tài chính, đã
chỉ ra rằng đó là mo hình với thời gian rời rac duy nhất là lành mạnh và đầy
đủ (xem bài báo [1], [2]).
• Các quá trình có trí nhớ dài, đặc trưng cho các quá trình chứng khoán
phi markov. Đó là các quá trình được mô tả bởi phương trình VPNN với nhiễu
là quá trình phân thứ (quá trình thông thường là quá trình với nhiễu Wiener),
nghiên cứu nghiệm của phương trình đó và mô hình hoá các quá trình chứng
khoán phi markov (xem các hài háo [4], Ị6], [7], |8|, [9], 110]).
• Nghiên cứu các quá trình lợi xuất chứng khoán trong thị trường chứng
khoán ở Việt Nam, đặc hiệt đã phát hiện rằng quá trình lợi suấl chứng khoán ở
Việt Nam hiện tại cổ độ biến động ngẫu nhiên. Đã sử dụng phương pháp
GACH để phân tích và nhận dạng các độ biến động (xem bài báo [5], 113]).
• Nghiên cứu các thị trường phi cổ điển: nghiên cứu các danh mục đầu tư
có ràng buộc, thị trường không đầy đủ, nhận dạng và ước lượng các mô hình
(xcm bài [2], [3 Ị).
• Nghiên cứu các quá trình chứng khoán với thời gian rời rạc bằng
phưưng pháp phân tích chuỗi thời gian (xem hài báo [ 15 Ị).
• Thực hành việc đoán tỷ giá lên xuống của VNDong/ƯSD bằng
phương pháp phân tích chuỗi thời gian và dự báo nhu cẩu.
• Quản lý tối ưu các danh mục đầu tư theo phương pháp phân tích trung
bình và phương sai ([ 11 ], Ị 13]).
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:
d. Mục tiêu nghiên cứu:
1. Tìm hiểu cơ sở lý thuyết, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề còn để
mở trong lĩnh vực toán tài chính.
2. Tìm cách áp dụng các lý thuyết trên vào thực tế ử Việt Nam
3. Đào tạo nghiên cứu sinh, cao học, cử nhân về lĩnh vực toán trong tài chính.
e. Các kết quả đã đạt đượcr
(ỉ) Về nghiên cứu khoa họcị
Trong 2 năm qua các cán bộ nghiên cứu tham gia đề tài đã tập trung
nghiên cứu và giải quyết các vấn đề sau:
1. Nghiên cứu về mô hình lãi suất, giá của các loại chứng khoán.
2. Nghiên cứu các đặc trưng cho một thị trường chứng khoán là lành
mạnh, cân bằng.
3. Nghiên cứu quản lý các danh mục đầu tư đổ đạt tối đa một hàm lợi ích
nào đấy.
4. Định giá hợp lý các yêu cẩu tài chính như các phái phiêu, các quyền
lựa chọn.
5. Nghiên cứu về lợi suất chứng khoán của thị Liirờng chứng khoán Việt Nam.
6. Dự báo tỷ giá lên xuống của Việt Nam đổng / USD.
Các kêt quả chính đã đat được khi nghiên cứu các vấn đổ nói trên chúng
tui đã đạt được các kết quả chính sau đây.
• Xây dựng mô hình nhị thức mở rộng mỏ hình (Cox - Ross - Rubinstein
mử rộng), đó là mô hình khá đơn giản đặc trưng cho một thị trường tài chính
với thời gian rời rạc với một tài sản không rủi ro và một tài sản có rủi ro với
giá trị thay đổi theo qui luật nhị thức mở rộng. Nghiên cứu quá trình giới hạn
ứng với mô hình đó và phương pháp định giá hợp lý các yêu cẩu tài chính, đã
chỉ ra rằng đó là mo hình với thời gian rời rac duy nhất là lành mạnh và đầy
đủ (xem bài báo [1], [2]).
• Các quá trình có trí nhớ dài, đặc trưng cho các quá trình chứng khoán
phi markov. Đó là các quá trình được mô tả bởi phương trình VPNN với nhiễu
là quá trình phân thứ (quá trình thông thường là quá trình với nhiễu Wiener),
nghiên cứu nghiệm của phương trình đó và mô hình hoá các quá trình chứng
khoán phi markov (xem các hài háo [4], Ị6], [7], |8|, [9], 110]).
• Nghiên cứu các quá trình lợi xuất chứng khoán trong thị trường chứng
khoán ở Việt Nam, đặc hiệt đã phát hiện rằng quá trình lợi suấl chứng khoán ở
Việt Nam hiện tại cổ độ biến động ngẫu nhiên. Đã sử dụng phương pháp
GACH để phân tích và nhận dạng các độ biến động (xem bài báo [5], 113]).
• Nghiên cứu các thị trường phi cổ điển: nghiên cứu các danh mục đầu tư
có ràng buộc, thị trường không đầy đủ, nhận dạng và ước lượng các mô hình
(xcm bài [2], [3 Ị).
• Nghiên cứu các quá trình chứng khoán với thời gian rời rạc bằng
phưưng pháp phân tích chuỗi thời gian (xem hài báo [ 15 Ị).
• Thực hành việc đoán tỷ giá lên xuống của VNDong/ƯSD bằng
phương pháp phân tích chuỗi thời gian và dự báo nhu cẩu.
• Quản lý tối ưu các danh mục đầu tư theo phương pháp phân tích trung
bình và phương sai ([ 11 ], Ị 13]).
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:
You must be registered for see links
Last edited by a moderator:
