vietcuong0973889333
New Member
Đề tài Sự phụ thuộc của nhập khẩu vào tổng thu nhập quốc dân và tỷ giá hối đoái của Hàn Quốc từ năm 1992 đến năm 2007
Cán cân thương mại là một trong những chỉ tiêu quan trọng mà mỗi quốc gia đều quan tâm, đặc biệt trong nền kinh tế mở cửa hội nhập quốc tế. Cán cân thương mại được quyết định bởi 2 nhân tố quan trọng là xuất khẩu và nhập khẩu. Trong những năm vừa qua Hàn Quốc không ngừng chú trọng tăng xuất nhập khẩu để thúc đẩy kinh tế phát triển mặt khác Hàn Quốc là một quốc gia có tỉ giá hối đoái thả nổi Vì vậy mà nhóm em quyết định lựa chọn nghiên cứu mức ảnh hưởng của tổng thu nhập quốc dân và tỷ giá hối đoái tới nhập khẩu. Từ đó giúp các nhà hoạch định đưa ra những quyết định kinh tế phù hợp
Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Giảng viên hương dẫn: TS. Phạm Thị Thắng.
Thành viên: Nguyễn Chiểu.
Nguyễn Phương.
Đặng Bích.
Phạm Ngọc.
BÁO CÁO
THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG
Vấn đề nghiên cứu
Sự phụ thuộc của nhập khẩu vào tổng thu nhập quốc dân và tỷ giá hối đoái của Hàn Quốc từ năm 1992 đến năm 2007.
Cơ sở lý luận
Cán cân thương mại là một trong những chỉ tiêu quan trọng mà mỗi quốc gia đều quan tâm, đặc biệt trong nền kinh tế mở cửa hội nhập quốc tế. Cán cân thương mại được quyết định bởi 2 nhân tố quan trọng là xuất khẩu và nhập khẩu. Trong những năm vừa qua Hàn Quốc không ngừng chú trọng tăng xuất nhập khẩu để thúc đẩy kinh tế phát triển mặt khác Hàn Quốc là một quốc gia có tỉ giá hối đoái thả nổi Vì vậy mà nhóm em quyết định lựa chọn nghiên cứu mức ảnh hưởng của tổng thu nhập quốc dân và tỷ giá hối đoái tới nhập khẩu. Từ đó giúp các nhà hoạch định đưa ra những quyết định kinh tế phù hợp.
Dựa trên cơ sở thu thập số liệu về nhập khẩu, tổng thu nhập quốc dân và tỉ giá hối đoái của Hàn Quốc từ năm 1992 đến năm 2007:
Ta có bảng số liệu sau:
Năm
Y
X2
X3
1992
81775
257525
780.7
1993
83800
290676
802.7
1994
102348
340208
803.4
1995
135119
398838
771.3
1996
150339
448596
804.5
1997
144616
491135
951.3
1998
93282
484103
1401.4
1999
119752
529500
1188.8
2000
160481
603236
1131.0
2001
141098
651415
1291.0
2002
152126
720539
1251.1
2003
178827
767114
1191.6
2004
224463
826893
1145.3
2005
261238
865241
1024.1
2006
309383
908744
954.8
2007
356846
975013
929.3
Trong đó: Y là Nhập khẩu
(đvt: tỉ Won)
X2 Tổng thu nhập quốc nội (đvt: tỉ Won)
X3 là Tỷ giá hối đoái Won Hàn Quốc/ 1 đô la Mỹ (Won/1 USD) (đvt: Won)
Nguồn: Ngân hàng phát triển châu Á ADB.
Mô hình hồi quy
Từ những kiên thức đã học được nghiên cứu ở môn kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô, chúng ta biết rằng tổng thu nhập quốc dân và tỉ giá hối đoái là 2 nhân tố có quyết định quan trọng đến nhập khẩu. Từ lý thuyết kinh tế ta có:
Y = eu
Lấy log 2 vế ta được :
Mô hình hồi quy tổng thể
PRM: log(Yi)= + X2i) + log(X3i) + Ui
Trong đó: Yi là giá trị quan sát ở kỳ thứ i.
Ui là yếu tố ngẫu nhiên.
Ước lượng các tham số trong mô hình hồi quy.
Hàm hồi quy mấu có dạng:
SRM:log( = + log(X2i) + log(X3i) + ei
Trong đó: là các ước lượng điểm của các hệ số hồi quy tổng thể; ei là ước lượng điểm của Ui.
Ta thấy mô hình trên là tuyến tính nên có thể sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất. Với số liệu ở bảng số liệu, bằng Eviews thu được kết quả:
Báo cáo 1.
Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 06/01/11 Time: 10:10
Sample: 1992 2007
Included observations: 16
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
LOG(X2)
1.263886
0.036437
34.68725
0.0000
LOG(X3)
-1.133685
0.074919
-15.13217
0.0000
C
3.063610
0.473144
6.475004
0.0000
R-squared
0.989521
Mean dependent var
11.93930
Adjusted R-squared
0.987908
S.D. dependent var
0.441182
S.E. of regression
0.048513
Akaike info criterion
-3.046596
Sum squared resid
0.030596
Schwarz criterion
-2.901736
Log likelihood
27.37277
F-statistic
613.7603
Durbin-Watson stat
1.435805
Prob(F-statistic)
0.000000
Phần dư ei thu được từ kết quả hồi quy mô hình như sau:
Từ kết quả bảng Eviews ta có:
=3.063610, =1.263886, = -1.133685
Ta có hàm hồi quy mẫu:
log( =3.063610 +1.263886 log(X2) -1.133685log(X3i)
Kiểm định giả thuyết về các hệ số hồi quy.
kiểm định hệ số với .
Ta dùng cặp kiểm định giải thuyết sau:
H0: =0
H1: 0
Miền bác bỏ:= {t: > }.
Ta có: = 34.68725.
Với độ tin cậy là 1- = 0.95 ta có: = 2.16.
Ta có: . Vậy bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận giả thuyết H1.
Như vậy tốc độ tăng xuất khẩu có ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của tổng mức lưu chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu.
Kiểm định giả thuyết đối với 3:
Ta kiểm định cặp giả thuyết:
H0: 3 = 0
H1: 3 0
Miền bác bỏ: W = {t: > }
Ta có: Tqs = -15.13217 => = 15.13217
Với độ tin cậy là 1- = 0.95 ta có: = 2.16
Ta có: . Vậy bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận giả thuyết H1.
Như vậy tốc độ tăng nhập khẩu có ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của tổng mức lưu chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu.
Kiểm định sự phụ hợp của hàm hồi quy
Ta kiểm định cặp giả thuyết:
H0: R2 = 0 ( hàm hồi quy không phù hợp)
H1 : R2 0 ( hàm hồi quy phù hợp)
Tiêu chuẩn kiểm định:
F =
Miền bác bỏ: W = {F: Fqs > F(k-1; n-k)
Ta có: Fqs = 613.7603
Với độ tin cậy 1- = 0.95 ta có: F0.05(2;13) = 3.81
Fqs > F0.05(2;13). Vậy bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận giả thuyết H1.
Kết luận: hàm hồi quy phù hợp.
Các khuyết tật của mô hình.
1)Kiểm định các biến bỏ sót – kiểm định Ramsey.
Bằng phần mềm Eviews ta thu được kết quả sau:
Báo cáo 2.
Ramsey RESET Test:
F-statistic
2.020656
Prob. F(1,12)
0.180637
Log likelihood ratio
2.490001
Prob. Chi-Square(1)
0.114572
Test Equation:
Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 06/01/11 Time: 10:14
Sample: 1992 2007
Included observations: 16
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
LOG(X2)
-1.455346
1.913257
-0.760665
0.4615
LOG(X3)
1.332656
1.736529
0.767425
0.4577
C
9.186797
4.331586
2.120885
0.0554
FITTED^2
0.089572
0.063013
1.421498
0.1806
R-squared
0.991031
Mean dependent var
11.93930
Adjusted R-squared
0.988789
S.D. dependent var
0.441182
S.E. of regression
0.046714
Akaike info criterion
-3.077221
Sum squared resid
0.026187
Schwarz criterion
-2.884074
Log likelihood
28.61777
F-statistic
441.9721
Durbin-Watson stat
1.576337
Prob(F-statistic)
0.000000
Kiểm định cặp giả thuyết
H0: mô hình không bỏ sót biến thích hợp
H1: mô hình bỏ sót biến thích hợp.
Tiêu chuẩn kiểm định:
F = F(1;n-4)
Miền bác bỏ: W = {F: F >F(1;n-4)}
Giá trị của thống kê quan sát: Fqs= 2.020656
Với độ tin cậy: 1- = 0.95 ta có: F0.05(1; 12) = 4.75
Fqs không thuộc miền bác bỏ giả thuyết nên chưa có cơ sở để bác bỏ giả thuyết H0.
Vậy mô hình không bỏ sót biến hay nói cách khác mô hình chỉ định đúng.
2) Hiện tượng tự tương quan.
a)Phát hiện tự tương quan bằng kiểm định Durbin-Watson.
Theo kết quả báo cáo 1 ta có: dqs = 1.435805
Với độ tin cậy 1- = 0.95 và k= k-1= 3-1 = 2.
Suy ra với k = 2; n=16; = 0.05 thì dL = 0.982; dU = 1.539.
Suy ra dL < dqs< dU.
Vậy chưa có kết luận về tự tương quan trong mô hình.
b) Phát hiện hiện tượng tự tương quan bằng kiểm định Breusch-Godfrey(BG).
phát hiện tự tương quan bậc 1
Bằng phần mềm Eviews ta thu được kết quả sau:
Báo cáo 3.
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
0.663730
Prob. F(1,12)
0.431118
Obs*R-squared
0.838590
Prob. Chi-Square(1)
0.359800
Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 06/01/11 Time: 10:16
Sample: 1992 2007
Included observations: 16
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
LOG(X2)
0.008233
0.038276
0.215110
0.8333
LOG(X3)
-0.018788
0.079333
-0.236823
0.8168
C
0.021653
0.480121
0.045099
0.9648
RESID(-1)
0.248110
0.304543
0.814696
0.4311
R-squared
0.052412
Mean dependent var
-2.44E-15
Adjusted R-squared
-0.184485
S.D. dependent var
0.045163
S.E. of regression
0.049153
Akaike info criterion
-2.975432
Sum squared resid
0.028992
Schwarz criterion
-2.782284
Log likelihood
27.80345
F-statistic
0.221243
Durbin-Watson stat
1.792997
Prob(F-statistic)
0.879787
Từ báo cáo ta thu được: = 0.838590
Kiểm định cặp giả thuyết:
H0: m
Download miễn phí Đề tài Sự phụ thuộc của nhập khẩu vào tổng thu nhập quốc dân và tỷ giá hối đoái của Hàn Quốc từ năm 1992 đến năm 2007
Cán cân thương mại là một trong những chỉ tiêu quan trọng mà mỗi quốc gia đều quan tâm, đặc biệt trong nền kinh tế mở cửa hội nhập quốc tế. Cán cân thương mại được quyết định bởi 2 nhân tố quan trọng là xuất khẩu và nhập khẩu. Trong những năm vừa qua Hàn Quốc không ngừng chú trọng tăng xuất nhập khẩu để thúc đẩy kinh tế phát triển mặt khác Hàn Quốc là một quốc gia có tỉ giá hối đoái thả nổi Vì vậy mà nhóm em quyết định lựa chọn nghiên cứu mức ảnh hưởng của tổng thu nhập quốc dân và tỷ giá hối đoái tới nhập khẩu. Từ đó giúp các nhà hoạch định đưa ra những quyết định kinh tế phù hợp
Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Tóm tắt nội dung tài liệu:
BỘ TÀI CHÍNHHỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Giảng viên hương dẫn: TS. Phạm Thị Thắng.
Thành viên: Nguyễn Chiểu.
Nguyễn Phương.
Đặng Bích.
Phạm Ngọc.
BÁO CÁO
THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG
Vấn đề nghiên cứu
Sự phụ thuộc của nhập khẩu vào tổng thu nhập quốc dân và tỷ giá hối đoái của Hàn Quốc từ năm 1992 đến năm 2007.
Cơ sở lý luận
Cán cân thương mại là một trong những chỉ tiêu quan trọng mà mỗi quốc gia đều quan tâm, đặc biệt trong nền kinh tế mở cửa hội nhập quốc tế. Cán cân thương mại được quyết định bởi 2 nhân tố quan trọng là xuất khẩu và nhập khẩu. Trong những năm vừa qua Hàn Quốc không ngừng chú trọng tăng xuất nhập khẩu để thúc đẩy kinh tế phát triển mặt khác Hàn Quốc là một quốc gia có tỉ giá hối đoái thả nổi Vì vậy mà nhóm em quyết định lựa chọn nghiên cứu mức ảnh hưởng của tổng thu nhập quốc dân và tỷ giá hối đoái tới nhập khẩu. Từ đó giúp các nhà hoạch định đưa ra những quyết định kinh tế phù hợp.
Dựa trên cơ sở thu thập số liệu về nhập khẩu, tổng thu nhập quốc dân và tỉ giá hối đoái của Hàn Quốc từ năm 1992 đến năm 2007:
Ta có bảng số liệu sau:
Năm
Y
X2
X3
1992
81775
257525
780.7
1993
83800
290676
802.7
1994
102348
340208
803.4
1995
135119
398838
771.3
1996
150339
448596
804.5
1997
144616
491135
951.3
1998
93282
484103
1401.4
1999
119752
529500
1188.8
2000
160481
603236
1131.0
2001
141098
651415
1291.0
2002
152126
720539
1251.1
2003
178827
767114
1191.6
2004
224463
826893
1145.3
2005
261238
865241
1024.1
2006
309383
908744
954.8
2007
356846
975013
929.3
Trong đó: Y là Nhập khẩu
(đvt: tỉ Won)
X2 Tổng thu nhập quốc nội (đvt: tỉ Won)
X3 là Tỷ giá hối đoái Won Hàn Quốc/ 1 đô la Mỹ (Won/1 USD) (đvt: Won)
Nguồn: Ngân hàng phát triển châu Á ADB.
Mô hình hồi quy
Từ những kiên thức đã học được nghiên cứu ở môn kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô, chúng ta biết rằng tổng thu nhập quốc dân và tỉ giá hối đoái là 2 nhân tố có quyết định quan trọng đến nhập khẩu. Từ lý thuyết kinh tế ta có:
Y = eu
Lấy log 2 vế ta được :
Mô hình hồi quy tổng thể
PRM: log(Yi)= + X2i) + log(X3i) + Ui
Trong đó: Yi là giá trị quan sát ở kỳ thứ i.
Ui là yếu tố ngẫu nhiên.
Ước lượng các tham số trong mô hình hồi quy.
Hàm hồi quy mấu có dạng:
SRM:log( = + log(X2i) + log(X3i) + ei
Trong đó: là các ước lượng điểm của các hệ số hồi quy tổng thể; ei là ước lượng điểm của Ui.
Ta thấy mô hình trên là tuyến tính nên có thể sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất. Với số liệu ở bảng số liệu, bằng Eviews thu được kết quả:
Báo cáo 1.
Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 06/01/11 Time: 10:10
Sample: 1992 2007
Included observations: 16
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
LOG(X2)
1.263886
0.036437
34.68725
0.0000
LOG(X3)
-1.133685
0.074919
-15.13217
0.0000
C
3.063610
0.473144
6.475004
0.0000
R-squared
0.989521
Mean dependent var
11.93930
Adjusted R-squared
0.987908
S.D. dependent var
0.441182
S.E. of regression
0.048513
Akaike info criterion
-3.046596
Sum squared resid
0.030596
Schwarz criterion
-2.901736
Log likelihood
27.37277
F-statistic
613.7603
Durbin-Watson stat
1.435805
Prob(F-statistic)
0.000000
Phần dư ei thu được từ kết quả hồi quy mô hình như sau:
Từ kết quả bảng Eviews ta có:
=3.063610, =1.263886, = -1.133685
Ta có hàm hồi quy mẫu:
log( =3.063610 +1.263886 log(X2) -1.133685log(X3i)
Kiểm định giả thuyết về các hệ số hồi quy.
kiểm định hệ số với .
Ta dùng cặp kiểm định giải thuyết sau:
H0: =0
H1: 0
Miền bác bỏ:= {t: > }.
Ta có: = 34.68725.
Với độ tin cậy là 1- = 0.95 ta có: = 2.16.
Ta có: . Vậy bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận giả thuyết H1.
Như vậy tốc độ tăng xuất khẩu có ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của tổng mức lưu chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu.
Kiểm định giả thuyết đối với 3:
Ta kiểm định cặp giả thuyết:
H0: 3 = 0
H1: 3 0
Miền bác bỏ: W = {t: > }
Ta có: Tqs = -15.13217 => = 15.13217
Với độ tin cậy là 1- = 0.95 ta có: = 2.16
Ta có: . Vậy bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận giả thuyết H1.
Như vậy tốc độ tăng nhập khẩu có ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của tổng mức lưu chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu.
Kiểm định sự phụ hợp của hàm hồi quy
Ta kiểm định cặp giả thuyết:
H0: R2 = 0 ( hàm hồi quy không phù hợp)
H1 : R2 0 ( hàm hồi quy phù hợp)
Tiêu chuẩn kiểm định:
F =
Miền bác bỏ: W = {F: Fqs > F(k-1; n-k)
Ta có: Fqs = 613.7603
Với độ tin cậy 1- = 0.95 ta có: F0.05(2;13) = 3.81
Fqs > F0.05(2;13). Vậy bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận giả thuyết H1.
Kết luận: hàm hồi quy phù hợp.
Các khuyết tật của mô hình.
1)Kiểm định các biến bỏ sót – kiểm định Ramsey.
Bằng phần mềm Eviews ta thu được kết quả sau:
Báo cáo 2.
Ramsey RESET Test:
F-statistic
2.020656
Prob. F(1,12)
0.180637
Log likelihood ratio
2.490001
Prob. Chi-Square(1)
0.114572
Test Equation:
Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 06/01/11 Time: 10:14
Sample: 1992 2007
Included observations: 16
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
LOG(X2)
-1.455346
1.913257
-0.760665
0.4615
LOG(X3)
1.332656
1.736529
0.767425
0.4577
C
9.186797
4.331586
2.120885
0.0554
FITTED^2
0.089572
0.063013
1.421498
0.1806
R-squared
0.991031
Mean dependent var
11.93930
Adjusted R-squared
0.988789
S.D. dependent var
0.441182
S.E. of regression
0.046714
Akaike info criterion
-3.077221
Sum squared resid
0.026187
Schwarz criterion
-2.884074
Log likelihood
28.61777
F-statistic
441.9721
Durbin-Watson stat
1.576337
Prob(F-statistic)
0.000000
Kiểm định cặp giả thuyết
H0: mô hình không bỏ sót biến thích hợp
H1: mô hình bỏ sót biến thích hợp.
Tiêu chuẩn kiểm định:
F = F(1;n-4)
Miền bác bỏ: W = {F: F >F(1;n-4)}
Giá trị của thống kê quan sát: Fqs= 2.020656
Với độ tin cậy: 1- = 0.95 ta có: F0.05(1; 12) = 4.75
Fqs không thuộc miền bác bỏ giả thuyết nên chưa có cơ sở để bác bỏ giả thuyết H0.
Vậy mô hình không bỏ sót biến hay nói cách khác mô hình chỉ định đúng.
2) Hiện tượng tự tương quan.
a)Phát hiện tự tương quan bằng kiểm định Durbin-Watson.
Theo kết quả báo cáo 1 ta có: dqs = 1.435805
Với độ tin cậy 1- = 0.95 và k= k-1= 3-1 = 2.
Suy ra với k = 2; n=16; = 0.05 thì dL = 0.982; dU = 1.539.
Suy ra dL < dqs< dU.
Vậy chưa có kết luận về tự tương quan trong mô hình.
b) Phát hiện hiện tượng tự tương quan bằng kiểm định Breusch-Godfrey(BG).
phát hiện tự tương quan bậc 1
Bằng phần mềm Eviews ta thu được kết quả sau:
Báo cáo 3.
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
0.663730
Prob. F(1,12)
0.431118
Obs*R-squared
0.838590
Prob. Chi-Square(1)
0.359800
Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 06/01/11 Time: 10:16
Sample: 1992 2007
Included observations: 16
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
LOG(X2)
0.008233
0.038276
0.215110
0.8333
LOG(X3)
-0.018788
0.079333
-0.236823
0.8168
C
0.021653
0.480121
0.045099
0.9648
RESID(-1)
0.248110
0.304543
0.814696
0.4311
R-squared
0.052412
Mean dependent var
-2.44E-15
Adjusted R-squared
-0.184485
S.D. dependent var
0.045163
S.E. of regression
0.049153
Akaike info criterion
-2.975432
Sum squared resid
0.028992
Schwarz criterion
-2.782284
Log likelihood
27.80345
F-statistic
0.221243
Durbin-Watson stat
1.792997
Prob(F-statistic)
0.879787
Từ báo cáo ta thu được: = 0.838590
Kiểm định cặp giả thuyết:
H0: m