saobangtinhyeu_1185
New Member
Download miễn phí Luận văn Xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân của Ngân hàng Đông Á
MỤC LỤC
Trang phụbìa
Mục lục. i
Danh mục bảng, sơ đồ, biểu đồ. iii
Danh mục viết tắt. v
TÓM TẮT ĐỀTÀI. vi
CHƯƠNG 1: CƠSỞLÝ THUYẾT VỀXẾP HẠNG TÍN DỤNG
1.1 Tổng quan vềxếp hạng tín dụng . 01
1.1.1 Các khái niệm xếp hạng tín dụng . 01
1.1.2 Đối tượng của xếp hạng tín dụng . 02
1.1.3 Đặc điểm của xếp hạng tín dụng . 03
1.1.4 Cơsởcủa xếp hạng tín dụng . 04
1.1.5 Tầm quan trọng cuảxếp hạng tín dụng cá nhân . 05
1.1.6 Quy trình của hệthống xếp hạng tín dụng . 08
1.2 Các nhân tốcần được xem xét khi xếp hạng tín dụng cá nhân . 09
1.2.1 Đặc điểm nhân thân . 09
1.2.2 Tài chính cá nhân . 10
1.2.3 Hành vi sửdụng tín dụng của cá nhân . 10
1.3 Các phương pháp xếp hạng tín dụng . 11
1.3.1 Phương pháp chuyên gia . 11
1.3.2 Phương pháp thống kê .14
1.3.3 Phương pháp kết hợp . 21
TÓM TẮT CHƯƠNG 1. 22
CHƯƠNG 2: KINH NGHIỆM TRÊN THẾGIỚI VÀ THỰC TIỄN
XẾP HẠNG TÍN DỤNG ỞVIỆT NAM
2.1. Tổng quan vềcác nghiên cứu liên quan đến mô hình được xây dựng . 23
2.2. Giới thiệu các nghiên cứu liên quan . 25
2.2.1 Nghiên cứu của Vương Quân Hoàng và ctg (2006) . 25
2.2.2 Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier và Dinh Thi Huyen Thanh (2006). 27
2.2.3 Nghiên cứu của Maria Aparecia Gouvêa và
Eric Bacconi Gonçalves (2007) . 29
2.2.4 Nghiên cứu của Cumhur Erdem (2008). 32
2.3. Thực tiễn ứng dụng trên thếgiới và Việt Nam . 34
2.3.1 Mô hình điểm sốtín dụng cá nhân của FICO . 34
2.3.2 Hệthống xếp hạng tín dụng cá nhân của E&Y . 36
2.3.3 Hệthống xếp hạng tín dụng cá nhân của BIDV . 38
2.3.4 Nhân xét vềhệthống xếp hạng tín dụng cá nhân của các tổchức trên . 41
2.4. Giới thiệu vềngân hàng TMCP Đông Á . 42
2.4.1 Sơlược lịch sửhình thành của ngân hàng Đông Á . 42
2.4.2 Hoạt động thẻtín dụng của ngân hàng Đông Á . 43
2.4.3 Hệthống xếp hạng tín dụng cá nhân tại ngân hàng Đông Á . 46
2.4.4 Đánh giá hệthống xếp hạng tín dụng cá nhân của ngân hàng Đông Á . 50
TÓM TẮT CHƯƠNG 2. 53
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG Á
3.1 Lựa chọn mô hình . 54
3.2 Lựa chọn biến số. 56
3.2.1 Biến phụthuộc . 56
3.2.2 Biến độc lập . 57
3.3 Chọn mẫu . 59
3.4 Xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân ngân hàng Đông Á . 61
3.5 Kết quảthực nghiệm . 62
3.6 Đềxuất mô hình xếp hạng tín dụng cho ngân hàng Đông Á . 67
3.7 Phân tích tác động biên của các yếu tố. 69
3.8 So sánh độchính xác với mô hình mà ngân hàng đang áp dụng . 70
3.9 Tiêu chuNn phân bổcá thể. 72
3.10 Biện pháp đểxây dựng hệthống XHTD hiệu quảcho NH Đông Á. 73
TÓM TẮT CHƯƠNG 3. 74
KẾT LUẬN. 75
Tài liệu tham khảo. 77
Phụlục. 81
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG
Mục tiêu nghiên cứu của chương này nhằm tiếp cận một số cơ sở lý luận, các yếu tố liên
quan và các phương pháp tiếp cận lĩnh vực xếp hạng tín dụng nói chung, xếp hạng tín dụng cá
nhân nói riêng. Từ đó, hình thành cơ sở và phương pháp luận để tiếp tục nghiên cứu trong các
chương tiếp theo của đề tài.
1.1 Tổng quan về xếp hạng tín dụng
1.1.1 Các khái niệm về xếp hạng tín dụng
Bắt đầu từ thập kỷ 70, dự báo rủi ro tài chính đã trở thành một hướng phát triển mạnh mẽ
của mô hình hóa xác suất thống kê. Khi nhắc tới rủi ro tài chính gần như ngay lập tức người ta
liên tưởng tới hoạt động quản lý danh mục đầu tư, định giá quyền chọn (option) và các công cụ tài
chính khác. Công thức định giá quyền chọn (option) Black-Scholes, bài viết về định giá trái phiếu
công ty của Merton, ... là những khái niệm quen thuộc. Và xếp hạng tín dụng cũng là một trong
những hoạt động nhằm quản lý rủi ro tài chính mà các tổ chức tài chính trên thế giới, thậm chí cả
quốc gia quan tâm và ứng dụng từ rất sớm.
Xếp hạng tín dụng (credit ratings) là thuật ngữ do Moody đưa ra năm 1909 trong cuốn
“CNm nang chứng khoán đường sắt”, khi tiến hành nghiên cứu, phân tích và công bố bảng xếp
hạng tín dụng đầu tiên cho 1500 trái phiếu của 250 công ty theo một hệ thống ký hiệu gồm 3 chữ
cái A, B, C được xếp lần lượt từ (AAA) đến (C). Hiện nay, những ký hiệu này trở thành chuNn
mực quốc tế. Ở Việt Nam thuật ngữ xếp hạng tín dụng đang tồn tại nhiều tên gọi như: xếp hạng
tín nhiệm, xếp hạng doanh nghiệp, định dạng tín dụng, xếp hạng KH. Trong đề tài này tác giả
dùng thuật ngữ “xếp hạng tín dụng” (XHTD). Cho đến nay, khó có thể đưa ra một khái niệm rõ
ràng về xếp hạng tín dụng. Tùy theo góc độ nghiên cứu mà chúng ta có thể xác định nội dung của
thuật ngữ này:
“XHTD là một phương pháp thống kê được dùng để đoán xác suất của một hồ sơ
vay hay người đang vay sẽ vỡ nợ hay không trả nợ đúng hạn” (Loretta J.Mester,2004);
“XHTD là một quy trình đánh giá xác suất một KH không thực hiện được các nghĩa
vụ tài chính của mình đối với NH cho vay như không trả được nợ gốc và lãi vay khi đến
hạn hay vi phạm các điều kiện tín dụng khác”.( Theo sổ tay tín dụng của Agribank);
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm vào Link, đợi vài giây sau đó bấm Get Website để tải:
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
MỤC LỤC
Trang phụbìa
Mục lục. i
Danh mục bảng, sơ đồ, biểu đồ. iii
Danh mục viết tắt. v
TÓM TẮT ĐỀTÀI. vi
CHƯƠNG 1: CƠSỞLÝ THUYẾT VỀXẾP HẠNG TÍN DỤNG
1.1 Tổng quan vềxếp hạng tín dụng . 01
1.1.1 Các khái niệm xếp hạng tín dụng . 01
1.1.2 Đối tượng của xếp hạng tín dụng . 02
1.1.3 Đặc điểm của xếp hạng tín dụng . 03
1.1.4 Cơsởcủa xếp hạng tín dụng . 04
1.1.5 Tầm quan trọng cuảxếp hạng tín dụng cá nhân . 05
1.1.6 Quy trình của hệthống xếp hạng tín dụng . 08
1.2 Các nhân tốcần được xem xét khi xếp hạng tín dụng cá nhân . 09
1.2.1 Đặc điểm nhân thân . 09
1.2.2 Tài chính cá nhân . 10
1.2.3 Hành vi sửdụng tín dụng của cá nhân . 10
1.3 Các phương pháp xếp hạng tín dụng . 11
1.3.1 Phương pháp chuyên gia . 11
1.3.2 Phương pháp thống kê .14
1.3.3 Phương pháp kết hợp . 21
TÓM TẮT CHƯƠNG 1. 22
CHƯƠNG 2: KINH NGHIỆM TRÊN THẾGIỚI VÀ THỰC TIỄN
XẾP HẠNG TÍN DỤNG ỞVIỆT NAM
2.1. Tổng quan vềcác nghiên cứu liên quan đến mô hình được xây dựng . 23
2.2. Giới thiệu các nghiên cứu liên quan . 25
2.2.1 Nghiên cứu của Vương Quân Hoàng và ctg (2006) . 25
2.2.2 Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier và Dinh Thi Huyen Thanh (2006). 27
2.2.3 Nghiên cứu của Maria Aparecia Gouvêa và
Eric Bacconi Gonçalves (2007) . 29
2.2.4 Nghiên cứu của Cumhur Erdem (2008). 32
2.3. Thực tiễn ứng dụng trên thếgiới và Việt Nam . 34
2.3.1 Mô hình điểm sốtín dụng cá nhân của FICO . 34
2.3.2 Hệthống xếp hạng tín dụng cá nhân của E&Y . 36
2.3.3 Hệthống xếp hạng tín dụng cá nhân của BIDV . 38
2.3.4 Nhân xét vềhệthống xếp hạng tín dụng cá nhân của các tổchức trên . 41
2.4. Giới thiệu vềngân hàng TMCP Đông Á . 42
2.4.1 Sơlược lịch sửhình thành của ngân hàng Đông Á . 42
2.4.2 Hoạt động thẻtín dụng của ngân hàng Đông Á . 43
2.4.3 Hệthống xếp hạng tín dụng cá nhân tại ngân hàng Đông Á . 46
2.4.4 Đánh giá hệthống xếp hạng tín dụng cá nhân của ngân hàng Đông Á . 50
TÓM TẮT CHƯƠNG 2. 53
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG Á
3.1 Lựa chọn mô hình . 54
3.2 Lựa chọn biến số. 56
3.2.1 Biến phụthuộc . 56
3.2.2 Biến độc lập . 57
3.3 Chọn mẫu . 59
3.4 Xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân ngân hàng Đông Á . 61
3.5 Kết quảthực nghiệm . 62
3.6 Đềxuất mô hình xếp hạng tín dụng cho ngân hàng Đông Á . 67
3.7 Phân tích tác động biên của các yếu tố. 69
3.8 So sánh độchính xác với mô hình mà ngân hàng đang áp dụng . 70
3.9 Tiêu chuNn phân bổcá thể. 72
3.10 Biện pháp đểxây dựng hệthống XHTD hiệu quảcho NH Đông Á. 73
TÓM TẮT CHƯƠNG 3. 74
KẾT LUẬN. 75
Tài liệu tham khảo. 77
Phụlục. 81
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG
Mục tiêu nghiên cứu của chương này nhằm tiếp cận một số cơ sở lý luận, các yếu tố liên
quan và các phương pháp tiếp cận lĩnh vực xếp hạng tín dụng nói chung, xếp hạng tín dụng cá
nhân nói riêng. Từ đó, hình thành cơ sở và phương pháp luận để tiếp tục nghiên cứu trong các
chương tiếp theo của đề tài.
1.1 Tổng quan về xếp hạng tín dụng
1.1.1 Các khái niệm về xếp hạng tín dụng
Bắt đầu từ thập kỷ 70, dự báo rủi ro tài chính đã trở thành một hướng phát triển mạnh mẽ
của mô hình hóa xác suất thống kê. Khi nhắc tới rủi ro tài chính gần như ngay lập tức người ta
liên tưởng tới hoạt động quản lý danh mục đầu tư, định giá quyền chọn (option) và các công cụ tài
chính khác. Công thức định giá quyền chọn (option) Black-Scholes, bài viết về định giá trái phiếu
công ty của Merton, ... là những khái niệm quen thuộc. Và xếp hạng tín dụng cũng là một trong
những hoạt động nhằm quản lý rủi ro tài chính mà các tổ chức tài chính trên thế giới, thậm chí cả
quốc gia quan tâm và ứng dụng từ rất sớm.
Xếp hạng tín dụng (credit ratings) là thuật ngữ do Moody đưa ra năm 1909 trong cuốn
“CNm nang chứng khoán đường sắt”, khi tiến hành nghiên cứu, phân tích và công bố bảng xếp
hạng tín dụng đầu tiên cho 1500 trái phiếu của 250 công ty theo một hệ thống ký hiệu gồm 3 chữ
cái A, B, C được xếp lần lượt từ (AAA) đến (C). Hiện nay, những ký hiệu này trở thành chuNn
mực quốc tế. Ở Việt Nam thuật ngữ xếp hạng tín dụng đang tồn tại nhiều tên gọi như: xếp hạng
tín nhiệm, xếp hạng doanh nghiệp, định dạng tín dụng, xếp hạng KH. Trong đề tài này tác giả
dùng thuật ngữ “xếp hạng tín dụng” (XHTD). Cho đến nay, khó có thể đưa ra một khái niệm rõ
ràng về xếp hạng tín dụng. Tùy theo góc độ nghiên cứu mà chúng ta có thể xác định nội dung của
thuật ngữ này:
“XHTD là một phương pháp thống kê được dùng để đoán xác suất của một hồ sơ
vay hay người đang vay sẽ vỡ nợ hay không trả nợ đúng hạn” (Loretta J.Mester,2004);
“XHTD là một quy trình đánh giá xác suất một KH không thực hiện được các nghĩa
vụ tài chính của mình đối với NH cho vay như không trả được nợ gốc và lãi vay khi đến
hạn hay vi phạm các điều kiện tín dụng khác”.( Theo sổ tay tín dụng của Agribank);
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm vào Link, đợi vài giây sau đó bấm Get Website để tải:
You must be registered for see links
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí